Іваненко, Віктор ІвановичПовх, Оксана Василівна2018-06-262018-06-262018Повх, О. В. Вибір оптимальної стратегії інвестування трейдера у фінансові інструменти : магістерська дис. : 051 Економіка. Економічна кібернетика / Повх Оксана Василівна. – Київ, 2018. – 99 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23670На сьогоднішній день інвестування в цінні папери являється одним із найбільш популярних та найскладніших способів інвестування. Дана робота присвячена вибору стратегії інвестування трейдера у фінансові інструменти. З метою максимізації корисності від активів та зниженню ризиків використано портфельний підхід. Для диверсифікації портфелю у якості фінансових інструментів було обрано ризикові та безризикові цінні папери, акції та облігації відповідно. Для портфелю обираємо ті цінні папери, які мають найбільшу дохідність. Оцінювання дохідності активів здійснюється на основі моделі CAPM з урахуванням суб’єктивних факторів, які впливають на дохідність активу в майбутньому. Горизонт інвестування обираємо 3 місяці. Управління портфелем здійснюється таким чином, що кожного місяця буде йти перерозподіл коштів між цінними паперами таким чином, щоб вони приносили найбільший прибуток на кожен наступний період. В даній роботі отримана динамічна модель формування інвестиційного портфелю, що самофінансується. Критерієм якості виступає максимізація очікуваного прибутку. Досліджується адекватність результатів моделювання на реальних даних.ukфондовий ринокінвестиційний портфельтрейдерцінні папериакціїоблігаціїповедінкові фінансиCAPMstock marketinvestment portfoliotradersecuritiesstocksbondsbehavioral financeCAPMMaster Thesis99 с.519.2