Савастьянов, Володимир ВолодимировичКіріянов, Іван Олексійович2025-02-042025-02-042024Кіріянов, І. О. Підхід до прийняття торгових рішень на основі оптимізації інвестиційного портфеля : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Кіріянов Іван Олексійович. - Київ, 2024. - 82 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/72350Магістерська дисертація: 82 с., 14 рис., 21 табл., 3 дод., 19 джерел. Мета роботи: розробка програми для отримання інформації про аналіз та оптимізацію інвестиційного портфеля, а також проведення порівняльного аналізу різних методів портфельної оптимізації. Об’єкт дослідження: ринкові дані курсів криптовалют за останні 5 років. Предмет досліджень: методи аналізу інвестиційного портфеля такі як бета коефіцієнт, модель оцінки капітальних активів (CAPM), коефіцієнт Шарпа, коефіцієнт Трейнора, М2 (модель Модільяні-Міллера), альфа Дженсена, показник співвідношення інформації та коефіцієнт Сортіно, а також такі методи оптимізації інвестиційного портфелю як коефіцієнт Шарпа, ієрархічний паритет ризиків (HPR), умовна вартість під ризиком(CVaR), мінімальна дисперсія (Min Var) та метод рівних ваг (Equal Weight). Для реалізації програмного продукту було обрано мову програмування Python 3.9 та середовище розробки Jupyter Notebook.82 с.ukпортфельна оптимізаціяметод рівних вагмінімальна дисперсіякоефіцєнт шарпаportfolio optimizationmethod of equal weightsminimum variancesharp ratioCVАRHRPMVPBTCMaster Thesis303.732.4