Орловський, Ігор ВолодимировичКобеляцька, Яна Сергіївна2020-06-172020-06-172020Кобеляцька, Я. С.. Виявлення прихованих періодичностей в моделях з дискретним часом та сильно залежним випадковим шумом : магістерська дис. : 111 Математика / Кобеляцька Яна Сергіївна. – Київ, 2020. – 49 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34261Об’єкт дослiдження:тригонометрична модель регресiї з дискретним часом та випадковим шумом,що має сингулярний спектр або є сильнозалежним. Предмет дослiдження:асимптотичнi властивостi перiодограмної оцiнки параметрiв вказаної тригонометричної моделi. Мета роботи:дослiдження асимптотичних властивостей перiодограмної оцiнки параметрiв в задачi виявлення прихованих перiодичностей. В магiстерський дисертацiї отримано достатнi умови консистентностi пе- рiодограмної оцiнки амплiтуди та кутової частоти тригонометричної моделi регресiї з дискретним часом та сильно залежним випадковим шумом.ukперiодограмна оцiнкакутова частотатригонометрична модель регресiїзадача виявлення прихованих перiодичностейсильно залежний випадковий шум,випадковий шум, що має сингулярний спектрконсистентнiстьдiаграмна формулаполiноми Чебишова – Ермiтаperiodogram estimatorangular frequencytrigonometric regression modelproblem of detection hidden predicitieslong-range dependencerandom noise with singular spectrumconsistencydiagram formulaChebyshev - Hermite polynomialsВиявлення прихованих періодичностей в моделях з дискретним часом та сильно залежним випадковим шумомMaster Thesis49 с.519.21