Бідюк, Петро ІвановичЧерниш, Злата Святославівна2022-02-162022-02-162021Черниш, З. С. Математичні моделі нелінійних нестаціонарних процесів на фондовому ринку : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Черниш Злата Святославівна. – Київ, 2021. – 111 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46544Магістерська дисертація: 111 с., 21 рис., 22 табл., 23 джерела, 1 додаток. Об'єкт дослідження: нелінійні нестаціонарні процеси на ринку цінних паперів. Предмет дослідження: математичні моделі прогнозування нелінійних нестаціонарних часових рядів: інтегровані моделі авторегресії ковзного середнього, моделі авторегресії ковзного середнього з урахуванням впливу зовнішніх факторів, нелінійні моделі авторегресії ковзного середнього з урахуванням впливу зовнішніх факторів, моделі авторегресії з умовною гетероскедастичністю. Мета дослідження: дослідження математичних методів та побудова моделей для оцінювання прогнозу розвитку динаміки ціноутвореня об'єктів інвестування на фондовому ринку. Pезультат та наукова новизна дослідження: розроблено систему підтримки прийняття рішень для моделювання об'єктів інвестування на фондовому ринку, що являються нестаціонарними процесами; на основі статистичних даних побудовано моделі, що враховують зовнішні фактори, при цьому дані для аналізу систематизовано у вигляді сховища даних. Система розроблена у середовищі розробки PyCharm за допомогою мови програмування Python 3.9, сховище даних побудоване у системі управління базами даних Microsoft SQL Server.ukавторегресійна умовна гетероскедастичністьекзогенні факторимоделі авторегресіїнелінійністьнестаціонарністьпрогнозфондовий ринокчасовий рядautoregressive conditional heteroscedasticityautoregressive modelsautoregressive modelsexogenous inputsforecastnonlinearitynon-stationaritystock markettime seriesMaster Thesis111 с.519.216.3