QUINTILE REGRESSION BASED APPROACH FOR DYNAMICAL VAR AND CVAR FORECASTING USING METALOG DISTRIBUTION

Зражевська, Віра ФедорівнаЗражевський, Григорій Михайлович2022-07-052022-07-052021DOI: 10.20535/SRIT.2308-8893.2021.1.12https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48373endynamic risk measuresVaRCVaRQuantile LGARCH modelQUINTILE REGRESSION BASED APPROACH FOR DYNAMICAL VAR AND CVAR FORECASTING USING METALOG DISTRIBUTIONArticle12139-150: http://orcid.org/ 0000-0001-5117-8093https://orcid.org/0000-0001-8475-2469