Тимошенко, Олена АнатоліївнаДесницький, Олександр Михайлович2022-06-282022-06-282022-06Десницький, О. М. Моделювання стохастичних процесiв, якi виникають в задачах фiнансової математики : магістерська дис. : 111 Математика / Десницький Олександр Михайлович. – Київ, 2022. – 61 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48245ukстохастичне диференціальне рівняння (СДР)stochastic differential equation (SDE)автономне стохастичне диференціальне рівнянняautonomous stochastic differential equationнеавтономне стохастичне диференціальне рівнянняnon-autonomous stochastic differential equationлінійне стохастичне диференціальне рівняння загального виглядуlinear stochastic differential equation of general formасимптотична поведінка стохастичного диференціального рівнянняasymptotic behavior of stochastic differential equationметод Ейлера-МураяміEuler–Maruyama methodметод МільштейнаMilstein methodМоделювання стохастичних процесiв, якi виникають в задачах фiнансової математикиMaster Thesis61 c.519.21