Мілявський, Юрій ЛеонідовичПавлюк, Софія Віталіївна2025-01-242025-01-242024Павлюк, С. В. Оптимізація вибору інвестиційного портфеля : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Павлюк Софія Віталіївна. - Київ, 2024. - 108 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/72182Магістерська дисертація: 108 с., 15 рис., 36 табл., 2 дод., 25 джерел. Об’єкт дослідження – процес оптимізації інвестиційного портфеля з урахуванням витрат на транзакції та обмежень ліквідності в умовах фінансових ринків. Предмет дослідження – модифікована середньо-дисперсійна модель оптимізації портфеля, яка враховує витрати на транзакції та обмеження ліквідності. Мета роботи – розробити ефективну модель оптимізації інвестиційного портфеля з урахуванням витрат на транзакції та обмежень ліквідності, що забезпечить баланс між ризиком та дохідністю. Методи дослідження – математичне моделювання, квадратичне програмування, моделі Фама-Френча, емпіричний аналіз з використанням програмного забезпечення Python. Актуальність – необхідність підвищення ефективності управління інвестиційними портфелями в умовах сучасних фінансових ринків, які характеризуються високими транзакційними витратами та обмеженнями ліквідності. Результати роботи – було розроблено модифіковану середньо-дисперсійну модель з урахуванням витрат і ліквідності, реалізовано емпіричний аналіз її ефективності, а також проведено порівняння з класичними моделями. Шляхи подальшого розвитку предмета дослідження – розширення моделі для обліку інших типів витрат, розробка інтегрованих методів прогнозування ризиків, застосування нейронних мереж для оптимізації портфеля.108 с.ukоптимізація вибору інвестиційного портфелясередньо-дисперсійна модельтранзакційні витратиportfolio optimizationmean-variance modeltransaction costsMaster Thesis303.732.4