Lazarenko, IrynaKrykun, Yevhen2024-11-132024-11-132024Lazarenko, I. Potrfolio management with time series analysis methods / Lazarenko Iryna, Krykun Yevhen // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2024. – № 29. – C. 202-206. – Бібліогр.: 7 назв.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/70547Складання оптимального портфеля акцій є важливою задачею для інвесторів, які бажають досягти максимальної доходності при певному рівні ризику. Оптимальний портфель акцій може бути складений згідно з пасивним підходом до інвестування, який передбачає реплікацію показників ринку або використання індексних фондів. Цей підхід базуєть- ся на припущенні, що ринок в цілому дає прибуток з часом, тому інвестор просто намагається отримати частку цьо- го прибутку, розподіляючи свої інвестиції між різними акціями згідно з ваговими коефіцієнтами індексу. Метою дано- го дослідження є огляд та узагальнення теоретико-методологічних засад портфельної теорії, методичних положень щодо моделювання оптимального портфеля з використанням часових рядів. Вивчення моделі оптимального портфеля цінних паперів набуває особливої актуальності в контексті соціальних та поведінкових змін. У той час як традиційні моделі оптимізації портфеля цінних паперів зосереджуються переважно на фінансових факторах, таких як очікувана дохідність та ризик, врахування соціальної та поведінкової динаміки дає більш повне розуміння інвестиційного ланд- шафту. Для досягнення поставленої мети в статті використано сучасну портфельну теорію Гаррі Марковіца (MPT), яка підкреслює важливість диверсифікації та кількісної оцінки ризиків і дохідності. Дослідження також є адаптацію моделей ARIMA та GARCH для прогнозування матриць ризиків, пропонуючи деталізований підхід до прогнозування та використання ринкових коливань для досягнення оптимальної продуктивності портфеля. Результати дослідження не тільки підтверджують актуальність фундаментальних теорій портфельного управління в сучасних умовах, але й розширюють інструментарій інвесторів завдяки практичному застосуванню передових методологій аналізу часових рядів. Практичне значення дослідження полягає в наданні інвесторам надійних стратегій, які допоможуть їм орієн- туватися і отримувати вигоду від динаміки ринку, тим самим максимізуючи результати інвестування в умовах не- визначеності, притаманної фінансовим ринкам. Дана модель портфелю не залежить від суми інвестування, а отже, вона може підходити як для індивідуальних інвесторів з невеликим капіталом, так і для інвестиційних компаній з великими фінансовими ресурсами.enArticleС. 202-206https://doi.org/10.20535/2307-5651.29.2024.3088350000-0002-3384-11860009-0001-5146-4273