Люшенко, Л. А.Перегуда, Я. І.2023-05-262023-05-262022Люшенко, Л. А. Модифікований спосіб прогнозування динаміки валютного курсу / Люшенко Л. А., Перегуда Я. І. // Прикладна математика та комп’ютинг ПМК' 2022. П'ятнадцята конференція магістрантів та аспірантів Київ, 16-18 листопада 2022 р. : збірник тез доповідей. - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. - С. 518-522.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/56227Задача прогнозування динаміки валютного курсу є економічною актуальною задачею, яка дозволяє передбачати виникнення ризиків дестабілізації економічних процесів як окремої країни, так і світу в цілому. Існує багато методів прогнозування валютних курсів, для кожного з яких потрібні свої окремі набори вхідних даних. Вони можуть включати в себе часові ряди валютних курсів, цін на золото, індекс споживчих цін, певні емпіричні коефіцієнти, визначені на основі спостережень або певного досвіду, тощо. У даній статті пропонується для прогнозування динаміки валютного курсу модифікувати математичну модель SARIMA, яка уточняється за рахунок лінійних трендів коливання курсу валют. Така модифікація дозволяє враховувати вплив різних чинників, а не тільки сезонні коливання курсу валют, які визначаються при аналізі динаміки часового ряду.ukArticleС. 518-522519.688