Каніовська, Ірина ЮріївнаЗубрійчук, Євгеній Олексійович2020-11-102020-11-102020-06Зубрійчук, Є. О. Аналіз вибору методу оцінки вартості опціону для прийняття ефективного рішення : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Зубрійчук Євгеній Олексійович. – Київ, 2020. – 79 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/37279Дипломна робота містить 79с., 10 рис., 15 таблиць, 2 додатки, 14 джерел. Об’єктом дослідження роботи є біржові опціони та їх ціноутворення. Предметом дослідження є методи розрахунку теоретичної вартості опціонів. Метою дослідження є порівняння існуючих класичних та модифікований методів оцінки вартості на основі реальних історичних даних. У роботі наведено основні викладки теорії опціонних контрактів та розглянуто дві класичні моделі – біноміальна модель та модель Блека-Шоулза, а також дві модифіковані моделі – триноміальна модель, яка є модифікацією біноміальної, та комбінована модель, яка включає в себе триноміальну та модель Блека-Шоулза. Порівняльний аналіз розглянутих моделей здійснений на основі реальних історичних даних опціонів на індекс S&P 500 Чиказької біржі опціонів (Chicago Board Options Exchange). Дані взяті за період вересня 2018 року. Отримані результати дали смогу встановити переваги та недоліки розглянутих методів та підтвердити деякі теоретичні твердження, що наведені у роботі. Розроблений програмний продукт на мові програмування Python, який можна використовувати для оцінки вартості опціонів розглянутими методами.ukопціонфондовий ринокінвестуваннябіноміальна модельтриноміальна модельмодель Блека-Шоулзакомбінована модельstock marketoptioninvestmentbinomial modeltrinomial modelBlack-Showls modelcombined modelBachelor Thesis79 с.