Бідюк, Петро ІвановичД'яченко, Анна Сергіївна2023-03-082023-03-082022Д'яченко, А. С. Аналіз операційних ризиків та їх взаємодії з іншими ризиками : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Д'яченко Анна Сергіївна. – Київ, 2022. – 135 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/53475Магістерська дисертація: 135 с., 44 табл., 38 рис., 1 додаток, 56 джерел. Об’єктом дослідження є система управління операційним ризиком, особливості її побудови, прогнозування та оцінювання впливу на інші ризики. Предметом дослідження є теоретичні та методичні питання управління операційним ризиком у разі його впливу на фінансові (кредитні) ризики та напрямки їх вдосконалення. Метою роботи є аналіз та прогнозування операційних ризиків виробничого сектору економіки та оцінка їх взаємодії з іншими ризиками для прийняття рішень, спрямованих на мінімізацію можливих втрат. Методи дослідження: теоретичний (огляд літератури); системно- структурний метод (аналіз фінансових процесів та виявлення структурних змін); економіко-математичний та економіко-статистичний методи (визначення тенденцій розвитку операційного ризику, оцінка динаміки фінансових показників), вірогідно-статистичні методи аналізу, математичне моделювання, експериментальні розрахунки та методи якісного аналізу. Інформаційне забезпечення складається з різного роду інформації: статистичної, економічної, комерційної, фінансової, експертної та ін. У роботі визначено місце операційного ризику в сукупності ризиків, проаналізовано методи і моделі розрахунку операційного ризику, що використовуються сучасними компаніями, наведено огляд існуючих методів моделювання та оцінювання операційних ризиків, а також сучасні програмні продукти для роботи з ними. Проведено ранжирування операційних ризиків підприємства видобувної галузі. Створено прогнозну оцінку операційних втрат підприємства в майбутньому періоді за принципом економетрики, що реалізовано в пакеті Eviews. Застосування цих методів проілюстровано відповідними результатами. З’ясовані взаємовідношення операційних ризикових подій з валютним, фінансовим та бізнес ризиками. Створено та використано у роботі стартап-проект «Автоматичне ранжирування ризиків» який являє собою удосконалення та адаптацію процесу прийняття аналітичного рішення на підприємствах. Науковою новизною роботи є створена на основі фактичних ретроспективних даних прогнозна оцінка операційних втрат підприємства в майбутньому періоді. Отримана прогнозна модель на основі регресійного аналізу може використовуватися для оцінювання необхідного капіталу на покриття операційних ризиків у видобувного підприємства. Автором запропонований та використаний у дослідженні стартап-проєкт «Автоматичне ранжирування ризиків» який являє собою удосконалення та адаптацію процесу прийняття аналітичного рішення на підприємствах. Вперше виявлено, що причини виникнення операційних ризиків банківського та виробничого секторів економіки по пріоритетності не співпадають.ukопераційний ризикопераційні втратикредитний ризикбізнес-процесбазель ІІавторегресіястатистика дарбіна-уотсонаеконометричний аналізмножинна регресіякоефіцієнт детермінаціїкоефіцієнт кореляції пірсонакоефіцієнт тейларанжируванняeviewsoperational riskoperating lossescredit riskbusiness processbasel ІІautoregressiondarbin-uotson statisticseconometric analysismultiple regressiondetermining coefficientpearson correlation coefficientMaster Thesis135 с.004.942:519.216.3