Бідюк, Петро ІвановичЧан, Фіонг Ань2022-02-212022-02-212021Чан Фіонг Ань. Моделювання впливу зовнішніх факторів на ціноутворення акцій : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Чан Фіонг Ань. – Київ, 2021. – 144 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46660Магістерська дисертація: 144 с., 70 рис., 30 табл., 1 додаток, 18 джерел. Дана робота присвячена дослідженню методів прогнозування нестаціонарних фінансових рядів, а також вплив різних зовнішніх факторів на якість їх прогнозів. Об’єктом дослідження є фондові акції компаній та їх прогноз. Предметом дослідження являються нестаціонарні фінансові часові ряди, методи машинного навчання для їх обробки, вплив зовнішніх подій на прогнози та статистичні критерії для оцінки адекватності моделей. Метою дослідження є побудова системи підтримки прийняття рішень, яка допомагатиме учасникам фондового ринку створювати свої короткострокові та довгострокові стратегії. Також задачею є побудова прогнозів з та без урахування зовнішніх факторів, щоб дослідити, який метод прогнозування є ефективнішим. Актуальність роботи полягає в тому, що учасники фондового ринку мають потребу в інструментах прогнозу ціноутворень акцій компаній для своєї діяльності, у той час як ідеального інструменту все ще не існує. Результатом роботи являється система підтримки прийняття рішень, яка прогнозує коливання акцій компаній з та без урахування зовнішніх факторів, порівнює їх ефективність та надає кращий результат кінцевому користувачу. Новизною роботи являється аналіз зовнішніх факторів на ціноутворення акцій компаній.ukфінансові нестаціонарні часові рядистатистичний аналізмашинне навчаннясистема підтримки прийняття рішеньакції компанійпрогнозуванняfinancial non-stationary time seriesstatistical analysismachine learningdecision-making support systemcompany stocksforecastMaster Thesis144 с.004.942.3