Стулей, Володимир АнатолійовичЗатірка, Валерія Валеріївна2021-09-282021-09-282021Затірка, В. В. Оцінювання процентного ризику банківської книги в українських банках адаптованим методом Basel-EVE : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Затірка Валерія Валеріївна. – Київ, 2021. – 139 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43977Дипломна робота :106 с., 22 рис., 39 табл., 4 додатки, 22 джерело. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕНТНОГО РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ КНИГИ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ АДАПТОВАНИМ МЕТОДОМ BASEL-EVE Об’єкт дослідження – процес управління процентним ризиком банківської книги. Предмет дослідження – оцінка процентного ризику банківської книги стандартизованим методом EVE, регламентованим Basel Committee. Мета роботи – дослідити існуючі методи оцінювання та особливості управління процентним ризиком банківської книги, проаналізувати застосування методу Basel-EVE як інструменту вимірювання процентного ризику банківської книги, порівняти його з методом модифікованої дюрації, що використовується українськими банками та адаптувати метод, що був регламентований Базельським комітетом з метою покращення управління процентним ризиком в банках України. Методи дослідження – метод модифікованої дюрації НБУ, метод Basel-EVE, методи математичного аналізу та статистики, експериментальні розрахунки та методи якісного аналізу - порівняльний аналіз отриманих результатів. Результатом роботи є висновок, що розрахунок величини процентного ризику регуляторним методом НБУ дає дещо завищені результати, що пов’язано з використанням спрощеної процедури нетінгу активів та пасивів за відповідними часовими інтервалами (бакетами), а також обумовлено використанням дискретної ставки дисконтування потоків. В роботі пропонується послідовне застосування методу EVE, регламентованим Basel Committee без додаткових спрощень щодо нетингу активів- пасивів, який в роботі названий «Basel-EVE », а також пропонується на базі цього методу здійснювати управління процентним ризиком за допомогою імунізації портфелю активів/пасивів банку.ukмодіфікована дюраціяопуклістьНБУБазельський комітетбанківська книгапроцентний ризикбакетmodified durationconvexityNBUBasel Committeebanking bookinterest rate riskbucketBachelor Thesis139 с.