Моделі і методи коротко- і середньострокового прогнозування фінансових процесів

Кузнєцова, Наталія Володимирівна; Бідюк, Петро Іванович

Моделі і методи коротко- і середньострокового прогнозування фінансових процесів

Дата

2023

Автори

Кузнєцова, Наталія Володимирівна

Бідюк, Петро Іванович

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Висвітлено сучасні методи і моделі аналізу та прогнозування фінансових процесів. Проаналізовано особливості предметної області, характеристики фінансових процесів, вимоги щодо їх дослідження та прогнозування. Наведено методичні підходи до аналізу і прогнозування фінансових процесів, виділено основні етапи аналізу, розглянуто характеристики і розподіли фінансових даних, урахування горизонту прогнозування і сезонних ефектів. Показано застосування часових рядів, методів регресійного аналізу для прогнозування фінансових процесів, застосування фільтра Калмана для прогнозування фінансових процесів. Приділено увагу особливостям побудови гібридних мереж Байєса і застосування їх до аналізу фінансових даних. Показано основні аспекти аналізу фінансових процесів із застосуванням не тільки класичних підходів і методів, а й сучасного інструментарію (Facebook Prophet, Python, R). Посібник містить ілюстративні приклади розв’язання задач прогнозування для бізнес-процесів з різних галузей. Навчальний посібник розроблений і призначений для здобувачів ступеня магістра за освітніми програмами «Cистемний аналіз фінансового ринку» та «Системний аналіз і управління» спеціальності 124 Системний аналіз, проте буде корисним для студентів, аспірантів та викладачів, які спеціалізуються в галузі розв’язання задач статистичного аналізу даних, математичного моделювання і прогнозування динаміки фінансово- економічних та процесів іншої природи, представлених статистичними даними.

Ключові слова

прогнозування, фінансові процеси, Facebook Prophet, фільтр Калмана, методи прогнозування, мережі Байєса, моделі прогнозування

Бібліографічний опис

Кузнєцова, Н. В. Моделі і методи коротко- і середньострокового прогнозування фінансових процесів [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освіт. програмами «Cистемний аналіз фінансового ринку» і «Системний аналіз і управління» спеціальності 124 Системний аналіз / Н. В. Кузнєцова, П. І. Бідюк ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 5.93 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 334 с. – Назва з екрана.