Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського

ELAKPI – інституційний репозитарій, що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ через Інтернет до наукових та освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів КПІ ім. Ігоря Сікорського. За посиланням можна ознайомитися з положенням про ELAKPI.

Доступ до матеріалів ELAKPI

Доступ до повних текстів матеріалів ELAKPI вільний в мережі Інтернет, крім:

  • частини матеріалів з зібрань факультетів/кафедр, завантажених до 2016 року, доступ до яких надається в локальній мережі університету, що вказано в описі матеріалу;
  • звітів про НДР – доступ з комп’ютерів у залі № 6.6 НТБ;
  • дисертацій та авторефератів, завантажених до 2016 року, які доступні тільки для перегляду з комп’ютерів у залі № 6.6 НТБ.

Щоб отримати права на перегляд/скачування повних текстів ресурсів, доступних тільки в локальній мережі університету, зареєстровані користувачі Бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського можуть скористатися послугою Віддалений доступ до "локальних" ресурсів.

Розміщення матеріалів в ELAKPI
Контакти

Бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського, зал № 4.4, тел. +38 (044) 204-96-72, elakpi@library.kpi.ua, elakpi.ntb@gmail.com

 

Фонди

Виберіть фонд, щоб переглянути його зібрання.

Зараз показуємо 1 - 38 з 38

Нові надходження

Ескіз
ДокументВідкритий доступ
Економіка торгівлі
(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026) Покровська,Наталія Миколаївна
У цьому посібнику викладено основи економіки торгівлі, її історичний розвиток та сучасні трансформації. Містить матеріали щодо державного регулювання, організаційних форм, оптової та роздрібної торгівлі, а також аналіз ринку та ринкових механізмів. Особлива увага приділено управлінню основними фондами і оборотними активами торгових підприємств, персоналом, заробітною платою, витратами, собівартістю та прибутком, а також формуванню ціни і товарообороту. Підручник призначений для здобувачів ступеня бакалавра та магістра за спеціальністю «Тогрівля», буде також корисним викладачам і практичним фахівцям у сфері торгівлі та маркетингу.
Ескіз
ДокументВідкритий доступ
Асимтотична поведінка розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь з шумом Леві
(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026) Ващенко, Валентин Валентинович; Арясова, Ольга Вікторівна
Магістерська дисертація містить 52 сторінки та 14 джерел. Актуальність теми дисертації полягає у тому, що задача повної класифікації асимптотичних режимів розв’язку нелінійного стохастичного диференціального рівняння, збуреного чисто-стрибковим процесом Леві з важкохвостою мірою, у загальному вигляді залишається відкритою. Зокрема, нез’ясованим залишається питання про те, як саме взаємодіють показник хвоста міри Леві та показник зростання нелінійного коефіцієнта стрибкової компоненти. Мета роботи полягає в отриманні нових результатів щодо асимптотичної поведінки розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь зі стрибковою компонентою типу Леві та узагальненні відомих результатів про асимптотику на ширший клас рівнянь. Об’єктом дослідження є стохастичні диференціальні рівняння з шумом Леві та їхні розв’язки. Предметом дослідження є асимптотична поведінка розв’язків СДР. Для досягнення поставленої мети в роботі використовуються методи стохастичних диференціальних рівнянь, теорії процесів Леві та математичного аналізу. Внаслідок проведеного дослідження вдалося поширити теорему про лінійну асимптотику на клас рівнянь зі скінченною кількістю незалежних стрибкових мір; для розв'язку відповідного багатовимірного рівняння зі стрибковою компонентою обґрунтовано двосторонню оцінку. Окремо встановлено верхні оцінки для розв'язку рівняння з шумом Леві. Завершує роботу повний аналіз стохастичного інтеграла за субординатором, на основі якого сформульовано точні критерії, за яких лінійний доданок домінує над інтегральною складовою.
Ескіз
ДокументВідкритий доступ
Зведення задачi дробово-лiнiйного програмування зi знаменником цiльової функцiї довiльного знаку до лiнiйної задачi
(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026) Писарюк, Денис Сергiйович; Крошко, Наталiя Вiталiївна
Магiстерська дисертацiя мiстить 56 сторiнок, 17 слайдiв iлюстративного матерiалу та 12 першоджерел. Об’єктом даної роботи є математичнi моделi та методи розв’язання задач дробово-лiнiйного програмування. Предметом дослiдження є метод зведення задачi дробово-лiнiйного програмування зi знаменником цiльової функцiї довiльного знаку до задач лiнiйного програмування. Метою роботи є розробка, математичне обґрунтування та алгоритмiчна реалiзацiя декомпозицiйного методу лiнеаризацiї дробово-лiнiйної задачi зi знакозмiнним знаменником для оптимiзацiї фiнансово-економiчних моделей.
Ескіз
ДокументВідкритий доступ
Функціональні рівняння Коші з обмеженнями на одну змінну
(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026) Шевченко, Артем Олександрович; Павленков, Володимир Володимирович
Магістерська дисертація: 63 с., 2 рис., 28 джерел, 17 слайдів презентації. Об'єкт дослідження: функціональні рівняння Коші. Предмет дослідження: функціональні рівняння Коші з обмеженнями на одну змінну та аналітичні, алгебраїчні й асимптотичні властивості їх розв'язків. Мета дослідження: системний аналіз розв'язків функціональних рівнянь Коші зі звуженою областю визначення, побудова загального розв'язку універсального функціонального рівняння Коші за умови обмеження однієї змінної мультиплікативною підгрупою. Методи дослідження: методи функціонального аналізу, теорія груп, методи розв'язання лінійних функціонально-різницевих рівнянь, асимптотичний аналіз, теорія правильно змінних функцій. Основні результати дослідження: У дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження функціональних рівнянь Коші з обмеженнями на одну змінну. Наведено детальний аналіз розв'язків класичних рівнянь за різних умов регулярності та специфіки звужених областей визначення.
Ескіз
ДокументВідкритий доступ
Декомпозиція ризику проспективного резерву у багатостанових моделях страхування життя
(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026) Плугатор, Олеся Олегівна; Тимошенко, Олена Анатоліївна
Магістерська дисертація: 62 сторінки, 19 слайдів для проектора, 27 першоджерел. Актуальність дослідження полягає в тому, що в сучасних умовах розвитку страхового ринку та фінансової математики зростає потреба у точних та математично обґрунтованих методах аналізу ризиків і оцінки страхових зобов’язань. Зокрема, особливої уваги набуває дослідження проспективного резерву як ключового елементу забезпечення платоспроможності страхових компаній та ефективного управління ризиками. Традиційні підходи до аналізу страхових ризиків часто не дозволяють достатньо точно враховувати складну структуру залежностей між різними джерелами ризику, такими як фінансові фактори (процентні ставки) та демографічні процеси (смертність, інвалідність тощо). У зв’язку з цим виникає необхідність розробки та застосування сучасних методів декомпозиції, які дозволяють розділити вплив окремих факторів на загальний результат. Особливу актуальність має використання методів декомпозиції ризику, зокрема підходів послідовного оновлення (SU) та його граничного узагальнення (ISU), які забезпечують узгоджений та адитивний розклад страхового надлишку. Мета і завдання роботи: дослідити декомпозицію ризику проспективного резерву у стохастичних багатостанових моделях страхування життя; застосувати методи послідовного оновлення (SU) та нескінченно малого послідовного оновлення (ISU). Об’єкт дослідження: процеси формування та зміни страхового надлишку, у багатостанових моделях страхування життя в умовах стохастичної динаміки фінансових та біометричних факторів. Предмет дослідження: методи декомпозиції ризику проспективного резерву, зокрема ISU-декомпозиція, їх математичне обґрунтування, властивості (адитивність, інваріантність, стабільність) та застосування у стохастичних багатостанових моделях страхування життя.