(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Кушнiр, Олександр Сергiйович; Ковальчук, Людмила Василiвна
У роботi проведено детальний огляд алгоритмiв формування портфелю активiв. Реалiзовано засоби
автоматизацiї збору даних про цiни пар DeFi активiв на ринку з точнiстю до хвилини. На основi
отриманих даних про ринок проаналiзовано сучаснi алгоритми MVP, HRP, Black-Litterman та Eigen
формування портфелю в залежностi вiд щiльностi даних про цiни DeFi активiв, та довжини часового
промiжку за який збираються данi. Проаналiзовано нову модифiкацiю портфелю Eigen. Для порiвняння
використано такi характеристики як волатильнiсть
i доходнiсть портфелю.