Магістерські роботи (ММЕС)

Постійне посилання зібрання

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21895

Переглянути

Перегляд Магістерські роботи (ММЕС) за Ключові слова "bonds"

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Ескіз
    ДокументВідкритий доступ
    Вибір оптимальної стратегії інвестування трейдера у фінансові інструменти
    (2018) Повх, Оксана Василівна; Іваненко, Віктор Іванович
    На сьогоднішній день інвестування в цінні папери являється одним із найбільш популярних та найскладніших способів інвестування. Дана робота присвячена вибору стратегії інвестування трейдера у фінансові інструменти. З метою максимізації корисності від активів та зниженню ризиків використано портфельний підхід. Для диверсифікації портфелю у якості фінансових інструментів було обрано ризикові та безризикові цінні папери, акції та облігації відповідно. Для портфелю обираємо ті цінні папери, які мають найбільшу дохідність. Оцінювання дохідності активів здійснюється на основі моделі CAPM з урахуванням суб’єктивних факторів, які впливають на дохідність активу в майбутньому. Горизонт інвестування обираємо 3 місяці. Управління портфелем здійснюється таким чином, що кожного місяця буде йти перерозподіл коштів між цінними паперами таким чином, щоб вони приносили найбільший прибуток на кожен наступний період. В даній роботі отримана динамічна модель формування інвестиційного портфелю, що самофінансується. Критерієм якості виступає максимізація очікуваного прибутку. Досліджується адекватність результатів моделювання на реальних даних.