Нечеткий фондовый портфель. Исследование и оптимизация

dc.contributor.authorМурга, Н. А.
dc.contributor.authorМурга, Микола Олексійович
dc.contributor.authorMurga, N. А.
dc.date.accessioned2014-11-20T10:29:49Z
dc.date.available2014-11-20T10:29:49Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractenA fuzzy stock portfolio whose membership functions are triangular is studied. The risk-profit relationship is investigated for various assets of membership functions and criterion values. It is shown that the general optimization problem may be reduced to the two-dimensional case, and some algorithms of the portfolio optimization are proposed. Some regularities of the risk-profit relationship behaviour are considered.uk
dc.description.abstractruИзучается нечеткий фондовый портфель, функции принадлежности активов которого имеют треугольный вид. Исследована зависимость риск-доходности портфеля для различных расположений функций принадлежностей активов и критериального значения. Показывается, что общая задача оптимизации может быть сведена к двумерному случаю и приводятся некоторые алгоритмы оптимизации портфеля. Рассмотрены некоторые закономерности поведения зависимости риск-доходность портфеля.uk
dc.description.abstractukВивчається нечіткий фондовий портфель, функції належності активів якого мають трикутний вид. Досліджено залежність ризик-дохідності портфелю для різних розташувань функцій належності активів та критеріального значення. Показано, що загальну задачу оптимізації може бути зведено до двовимірного випадку та приводяться деякі алгоритми оптимізації портфелю. Розглянуто деякі закономірності поведінки залежності ризик-дохідність портфелю.uk
dc.format.pagerangeС. 60-71uk
dc.identifier.citationМурга Н. А. Нечеткий фондовый портфель. Исследование и оптимизация / Н. А. Мурга // Системні дослідження та інформаційні технології : науково-технічний журнал. – 2010. – № 3. – С. 60–71. – Бібліогр.: 5 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/9397
dc.language.isoruuk
dc.publisherПолітехнікаuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameСистемні дослідження та інформаційні технології: науково-технічний журналuk
dc.status.pubpublisheduk
dc.subject.udc004.8uk
dc.titleНечеткий фондовый портфель. Исследование и оптимизацияuk
dc.title.alternativeНечіткий фондовий портфель. Дослідження та оптимізаціяuk
dc.title.alternativeFuzzy stock portfolio. Research and optimizationuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
06_Murga.pdf
Розмір:
273.43 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: