Байєсівський аналіз моделі стохастичної волатильності в середовищі OPENBUGS

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorКоновалюк, М. М.
dc.date.accessioned2020-10-06T08:57:39Z
dc.date.available2020-10-06T08:57:39Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractenThis article illustrates Bayesian analysis of stochastic volatility models of daily dollar/hrivna exchange rates from 10/24/2006 to 4/15/2011, using a package of applied programs OpenBUGS. In addition, we determine that the estimation is completely accurate with acceptable computational cost as well as characterized by convergence at a given time gap.uk
dc.description.abstractukПроілюстровано процес виконання байєсівського аналізу моделей стохастичної волатильності щоденних обмінних курсів валют (долар/гривня) за період з 24.10.2006 по 15.04.2011 з використанням пакета прикладних програм OpenBUGS. Встановлено, що отримані оцінки є цілком задовільними за точністю з прийнятними обчислювальними витратами та характеризуються збіжністю на заданому часовому інтервалі. Запропоновано алгоритм, який може бути застосований для оцінки значень волатильності стохастичного процесу та параметрів моделі стохастичної волатильності для різних фінансових процесів, представлених статистичними даними обмінних курсів різних валют.uk
dc.format.pagerangeС. 77–84uk
dc.identifier.citationКоновалюк, М. М. Байєсівський аналіз моделі стохастичної волатильності в середовищі OPENBUGS / М. М. Коновалюк // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2011. – №2(76). – С. 77–84. – Бібліогр.: 18 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/36598
dc.language.isoukuk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceНаукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал, 2011, № 2(76)uk
dc.titleБайєсівський аналіз моделі стохастичної волатильності в середовищі OPENBUGSuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2011-2-10.pdf
Розмір:
508.83 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.06 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 2(76)