Розробка моделей, методів та програмних засобів оптимізації інвестиційних портфелів в умовах невизначеності

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorЗайченко, Ю. П.uk
dc.contributor.advisorZaychenko, Yuri P.en
dc.contributor.advisorЗайченко, Ю. П.ru
dc.contributor.departmentКафедра прикладної математикиuk
dc.contributor.facultyФакультет прикладної математикиuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»uk
dc.date.accessioned2017-11-10T12:52:54Z
dc.date.available2017-11-10T12:52:54Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractenModels, methods and software complex for optimization of investment portfolio in condition of uncertainty were created.uk
dc.description.abstractruРазработан комплекс математических моделей и алгоритмов для оптимизации инвестиционных портфелей в условиях неопределенности. Разработаны и исследованы математические модели прямой и двойственной задачи нечеткой портфельной оптимизации. Определены условия, при которых соответствующая задача нечеткой портфельной оптимизации будет задачей выпуклой оптимизации и условия, при которых характеристика нечеткого портфеля “оптимальная доходность - риск” будет иметь ниспадающий характер. Исследована многокритериальная задача оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях. Разработаны методы и алгоритмы решения прямой и двойственной задачи нечеткой портфельной оптимизации. Разработан и применен алгоритм прогнозирования нечетких доходностей акций для задач нечеткой портфельной оптимизации.uk
dc.description.abstractukВ результаті виконання НДР розроблено комплекс математичних моделей і алгоритмів для оптимізації інвестиційних портфелів в умовах невизначеності. Розроблено та досліджено математичні моделі прямої та двоїстої задачі нечіткої портфельної оптимізації. Визначено умови, за яких відповідна задача нечіткої портфельної оптимізації буде задачею опуклої оптимізації та умови, за яких характеристика нечіткого портфеля “оптимальна дохідність – ризик” матиме спадний характер. Досліджено багатокритеріальну задачу оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах. Розроблено методи і алгоритми розв’язання прямої та двоїстої задачі нечіткої портфельної оптимізації. Розроблено та застосовано алгоритм прогнозування нечітких дохідностей акцій для задач нечіткої портфельної оптимізації. На основі запропонованих моделей та алгоритмів розроблено програмні засоби для вирішення задач нечіткої портфельної оптимізації. Проведено експериментальні дослідження запропонованого комплексу моделей та алгоритмів, оцінено їх ефективність та виконано порівняльний аналіз з класичною моделлю Марковиця. На основі проведених досліджень створено елементи теорії портфельної оптимізації в нечітких умовах.uk
dc.format.page2 с.uk
dc.identifier2330-п
dc.identifier.govdoc0110U002249
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/21041
dc.language.isoukuk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectоптимізація інвестиційного портфеляuk
dc.subjectпортфельна оптимізаціяuk
dc.titleРозробка моделей, методів та програмних засобів оптимізації інвестиційних портфелів в умовах невизначеностіuk
dc.title.alternativeElaboration of models, methods and software complex for optimization of investment portfolio in condition of uncertaintyuk
dc.title.alternativeРазработка моделей, методов и программных средств оптимизации инвестиционных портфелей в условиях неопределенностиuk
dc.typeTechnical Reportuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2330-p.pdf
Розмір:
82.84 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.74 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Анотовані описи звітів про НДР (ПМА)
Анотовані описи завершених науково-дослідних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського