Ймовірнісно-статистичний метод оцінювання ризику фінансових втрат

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorКузнєцова, Наталія Володимирівна
dc.contributor.authorBiduyk, P. I.
dc.contributor.authorKuznietsova, N. V.
dc.date.accessioned2018-09-12T16:38:26Z
dc.date.available2018-09-12T16:38:26Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractenBackground. Financial risks various fields of human activities may experience are associated with a large number of uncertainties, fuzziness, incompleteness and inaccuracy of data. To predict financial losses of companies, even such data need to be processed, so the task of developing a new method, which will filter incoming data and predict financial losses, is quite relevant. Objective. The aim of the paper is to develop a new method for assessing the risk of potential financial losses and propose a comprehensive probabilistic-statistical model on its basis. Methods. The following comprehensive methods were applied: optimal filter, for data pre-processing and preparation for model construction, regression model for formal description and prediction of conditional variance and probabilistic model in the form of Bayesian network for estimation of probability for possible losses. Results. Proposed model was used to assess financial market risk of transactions with the stock market. The used statistical data describes evolution of stock prices for well-known companies. As a result of computational experiments it was found that the quality of short-term forecasts of volatility improves by an average from 7.1 to 50 % due to optimal data filtering. Application of the model constructed in the form of Bayesian network provided an opportunity for further improvement of probabilistic estimates for possible financial losses in the course of trading transactions at the stock market. Conclusions. The risk assessment of financial losses is an urgent task that can be solved by different methods. The proposed probabilistic statistical method for the probabilistic estimation of possible financial losses in the course of trading operations in the stock market was effective, therefore, in the future it will be expanded to cover its application to other types of financial risks.uk
dc.description.abstractruПроблематика. Финансовые риски, возникающие в различных сферах деятельности человека, связаны с большим количеством неопределенностей, нечеткостью, неполнотой и неточностью данных. Для прогнозирования финансовых потерь компаний необходимо обрабатывать даже такие данные, поэтому актуальной является задача разработки нового метода, который будет осуществлять фильтрацию входных данных и прогнозировать финансовые потери. Цель исследования. Разработать новый метод оценки риска возможных финансовых потерь и предложить комплексную вероятностно-статистическую модель на его основе. Методы реализации. Комплексно применены: оптимальный фильтр для предварительной обработки данных и подготовки к построению моделей, регрессионная модель для формального описания и прогнозирования условной дисперсии и вероятностная модель в виде байесовской сети для оценки вероятности возможных потерь. Результаты исследования. Предложенная модель была применена для оценки финансового рыночного риска проведения операций с фондовым рынком. Статистические данные, которые были использованы, описывают эволюцию цен на акции для известных компаний. В результате выполнения вычислительных экспериментов было установлено, что качество краткосрочных прогнозов волатильность улучшается от 7,1 до 50 % благодаря оптимальной фильтрации данных. Применение построенной модели в форме байесовской сети позволило дальнейшее совершенствование вероятностной оценки возможных финансовых потерь при осуществлении торговых операций на фондовом рынке акций. Выводы. Оценка риска финансовых потерь является актуальной задачей, которая может решаться различными методами. Эффективным оказался предложенный вероятностно-статистический метод для вероятностной оценки возможных финансовых потерь при осуществлении торговых операций на фондовом рынке акций, поэтому в дальнейшем перспективным будет расширение его применения на другие виды финансовых рисков.uk
dc.description.abstractukПроблематика. Фінансові ризики, що виникають у різних сферах діяльності людини, пов’язані з великою кількістю невизначеностей, нечіткістю, неповнотою та неточністю даних. Для прогнозування фінансових втрат компаній необхідно опрацьовувати дані такого типу, тому актуальною є задача розробки нового методу, який дасть можливість здійснювати фільтрацію вхідних даних і прогнозувати фінансові втрати. Мета дослідження. Розробити метод оцінювання ризику можливих фінансових втрат і запропонувати комплексну ймовірнісно-статистичну модель на його основі. Методика реалізації. Комплексно застосовано: оптимальний фільтр для попередньої обробки даних та їх підготовки до побудови моделей, регресійну модель для формального опису і прогнозування умовної дисперсії та ймовірнісну модель у формі байєсівської мережі для оцінювання ймовірності можливих втрат. Результати дослідження. Запропонований метод апробовано на задачі оцінювання фінансового ринкового ризику проведення операцій із фондовим ринком. Статистичні дані, які було використано, описують еволюцію цін на акції для відомих компаній. У результаті виконання обчислювальних експериментів було встановлено, що якість короткострокових прогнозів щодо волатильності поліпшується від 7,1 до 50 % завдяки оптимальній фільтрації даних. Застосування побудованої моделі у формі байєсівської мережі надало можливість подальшого удосконалення ймовірнісного оцінювання можливих фінансових втрат при здійсненні торговельних операцій на фондовому ринку акцій. Висновки. Оцінювання ризику фінансових втрат є актуальною задачею, що може розв’язуватись різними методами. Високоефективним виявився запропонований ймовірнісно-статистичний метод для ймовірнісного оцінювання можливих фінансових втрат при здійсненні торговельних операцій на фондовому ринку акцій, тому в подальшому перспективним буде розширення його застосування на інші види фінансових ризиків.uk
dc.format.pagerangeС. 7–17uk
dc.identifier.citationБідюк, П. І. Ймовірнісно-статистичний метод оцінювання ризику фінансових втрат / П. І. Бідюк, Н. В. Кузнєцова // Наукові вісті КПІ : міжнародний науково-технічний журнал. – 2018. – № 2(118). – С. 7–17. – Бібліогр.: 14 назв.uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/1810-0546.2018.2.128989
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/24458
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceНаукові вісті КПІ : міжнародний науково-технічний журнал, 2018, № 2(118)uk
dc.subjectфінансові ризикиuk
dc.subjectфільтр Калманаuk
dc.subjectмережа Байєсаuk
dc.subjectрегресійна модельuk
dc.subjectоцінювання фінансових втратuk
dc.subjectfinancial risksuk
dc.subjectKalman filteruk
dc.subjectBayesian networkuk
dc.subjectregression modeluk
dc.subjectassessment of financial lossesuk
dc.subjectфинансовые рискиuk
dc.subjectфильтр Калманаuk
dc.subjectсеть Байесаuk
dc.subjectрегрессионная модельuk
dc.subjectоценки финансовых потерьuk
dc.subject.udc519.766.4, 519.25
dc.titleЙмовірнісно-статистичний метод оцінювання ризику фінансових втратuk
dc.title.alternativeProbabilistic-Statistical Method for Risk Assessment of Financial Lossesuk
dc.title.alternativeВероятностно-статистический метод оценки риска финансовых потерьuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
NVKPI2018-2_01.pdf
Розмір:
362.93 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.74 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Наукові вісті КПІ: міжнародний науково-технічний журнал, № 2(118)