Властивості періодограмних оцінок параметрів гармонічного коливання в моделях регресії з сильнозалежним шумом

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorЖураковський, Б. М.
dc.contributor.authorІванов, О. В.
dc.date.accessioned2020-10-19T14:54:40Z
dc.date.available2020-10-19T14:54:40Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractenThe problem of detection of hidden periodicities is considered in the paper. In the capacity of useful signal model the harmonic oscillation observed on the background of random noise, that is a local functional of Gaussian strongly dependent stationary process is taken. For estimation of unknown angular frequency and amplitude of harmonic oscillation periodogram estimator is chosen, for which sufficient conditions of asymptotic normality are obtained and limit normal distribution is found. To obtain the main result there were used limit theorems of random processes, weak convergence of a family of measures to the spectral measure of a regression function, etc. The novelty, compared with the known results in the theory of periodogram estimator in observation models on weakly dependent noise, is assuming that the random noise is a local functional of Gaussian strongly dependent stationary process.uk
dc.description.abstractruРассматривается задача выявления скрытых периодичностей. В качестве модели полезного сигнала взято гармоническое колебание, что наблюдается на фоне случайного шума, который является локальным функционалом от гауссовского стационарного процесса с сильной зависимостью. Для оценивания неизвестных угловой частоты и амплитуды гармонического колебания избраны периодограммные оценки, для которых были получены достаточные условия асимптотической нормальности и найден вид предельного нормального распределения. При получении этого результата был использован математический аппарат предельных теорем теории случайных процессов, слабой сходимости некоторой семьи мер к спектральной мере функции регрессии и др. Новым, по сравнению с известными результатами в теории периодограммных оценок в моделях наблюдения со слабо зависимым шумом, является рассматривание в статье случайного шума, который является локальным функционалом от сильно зависимого гауссовского стационарного процесса.uk
dc.description.abstractukРозглядається задача виявлення прихованих періодичностей. Як модель корисного сигналу взято гармонічне коливання, що спостерігається на фоні випадкового шуму, який є локальним функціоналом від гауссового стаціонарного процесу із сильною залежністю. Для оцінювання невідомих кутової частоти та амплітуди гармонічного коливання вибрано періодограмні оцінки, для яких було отримано достатні умови асимптотичної нормальності та знайдено вигляд граничного нормального розподілу. При отриманні цього результату було використано математичний апарат граничних теорем теорії випадкових процесів, слабкої збіжності деякої сім’ї мір до спектральної міри функції регресії тощо. Новим, порівняно з відомими результатами в теорії періодограмних оцінок у моделях спостереження зі слабко залежним шумом, є розглядання в статті випадкового шуму, який є локальним функціоналом від сильнозалежного гауссового стаціонарного процесу.uk
dc.format.pagerangeС. 59–65uk
dc.identifier.citationЖураковський, Б. М. Властивості періодограмних оцінок параметрів гармонічного коливання в моделях регресії з сильнозалежним шумом / Б. М. Жураковський, О. В. Іванов // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2012. – № 4(84). – С. 59–65. – Бібліогр.: 17 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/36868
dc.language.isoukuk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceНаукові вісті НТУУ «КПІ»: міжнародний науково-технічний журнал, № 4(84)uk
dc.subject.udc519.21uk
dc.titleВластивості періодограмних оцінок параметрів гармонічного коливання в моделях регресії з сильнозалежним шумомuk
dc.title.alternativePeriodogram Estimator Properties of the Parameters of the Regression Model with Strongly Dependent Noiseuk
dc.title.alternativeСвойства периодограмных оценок параметров гармонического колебания в модели регрессии с сильнозависимым шумомuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2012-4-10.pdf
Розмір:
304.38 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.06 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Наукові вісті НТУУ «КПІ»: міжнародний науково-технічний журнал, № 4(84)