Інформаційна технологія оцінювання і прогнозування нелінійних нестаціонарних фінансових процесів
Вантажиться...
Дата
2013
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Опис
Ключові слова
фінансові процеси, гетероскедастичність, модель стохастичної волатильності, метод Монте-Карло для марковських ланцюгів, інформаційна технологія, методологія VaR, финансовые процессы, гетероскедастичность, модель стохастической волатильности, метод Монте-Карло для марковских цепей, информационная технология, методология VaR, financial processes, heteroscedasticity, stochastic volatility model, Markov Chain Monte-Carlo, information technology, VaR methodology
Бібліографічний опис
Коновалюк М. М. Інформаційна технологія оцінювання і прогнозування нелінійних нестаціонарних фінансових процесів : дис. ... канд. техн. наук. : 05.13.06 - інформаційні технології / М. М. Коновалюк. - К., 2013. - 229 л. + CD-ROM