Спосіб формування інвестиційного портфеля системи управління фінансово-інвестиційною діяльністю

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorБоримський, Юрій Семенович
dc.contributor.authorРябушенко, Андрій Віталійович
dc.contributor.authorМаслянко, Павло Павлович
dc.contributor.authorЛюбашенко, Наталія Дмитрівна
dc.date.accessioned2020-09-16T19:32:00Z
dc.date.available2020-09-16T19:32:00Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractenRelying on the return-risk maximum ratio at a fuzzy constraint, as well as taking into consideration the portfolio risk and assets liquidity, we solve the optimization problem of securities portfolio formation and management for the portfolio optimization component of the financial investment management system. The proposed method of investment portfolio expands the classical Markowitz-Sharpe approaches by taking into account the liquidity and application of more advanced Value-at-Risk risk measure.uk
dc.description.abstractruДля компонента оптимизации инвестиционного портфеля системы управления финансово-инвестиционной деятельностью решается задача формирования и управления инвестиционным портфелем ценных бумаг по максимальному соотношению доходность/риск при нечетком ограничении на риск портфеля с учетом ликвидности активов, из которых формируется портфель. Предложен способ формирования инвестиционного портфеля, который расширяет классические методы Марковица и Шарпа за счет учета ликвидности и использования более совершенной меры риска VaR.uk
dc.description.abstractukДля компонента оптимізації інвестиційного портфеля системи управління фінансово-інвестиційною діяльністю розв’язується оптимізаційна задача формування та управління інвестиційним портфелем цінних паперів за максимальним співвідношенням доходність/ризик при нечіткому обмеженні на ризик портфеля і з врахуванням ліквідності активів, з яких формується портфель. Запропонований спосіб формування інвестиційного портфеля розширює класичні методи Марковіца та Шарпа за рахунок врахування ліквідності та використання більш досконалої міри ризику VaR.uk
dc.format.pagerangeС. 31-40uk
dc.identifier.citationСпосіб формування інвестиційного портфеля системи управління фінансово-інвестиційною діяльністю / Ю. С. Боримський, А. В. Рябушенко, П. П. Маслянко, Н. Д. Любашенко // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2010. – № 5(73). – С. 31–40. – Бібліогр.: 32 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/36259
dc.language.isoukuk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceНаукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал, 2010, № 5(73)uk
dc.subject.udc004.67uk
dc.titleСпосіб формування інвестиційного портфеля системи управління фінансово-інвестиційною діяльністюuk
dc.title.alternativeThe method of investment portfolio formation for the system of financial investment managementuk
dc.title.alternativeСпособ формирования инвестиционного портфеля системы управления финансово-инвестиционной деятельностьюuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2010-5-4.pdf
Розмір:
619.61 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.06 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 5(73)