Формули типу Кларка-Окона в майкснерівському аналізі білого шуму для недиференційовних за хідою випадкових величин

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorКачановський, М. О.
dc.date.accessioned2020-10-12T12:54:59Z
dc.date.available2020-10-12T12:54:59Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractenClark-Ocone type formulas allow presenting square integrable and differentiable by Hida chance quantities as stochastic integrals of some random processes as well as reconstructing a chance quantity by its Hida derivative. These formulas can be used in the stochastic analysis and in the financial mathematics. This paper aims to significantly extend a class of chance quantities, for which the Clark-Ocone type formulas in the Meixner white noise analysis can be applied. To this end, by employing the methods of the infinite-dimensional analysis as well as the theory of generalized functions, we show that the condition of differentiability by Hida in the classical sense when building the Clark-Ocone type formulas is actually not necessary at all. Hence applying Clark-Ocone type formulas is possible for square integrable by the generalized Meixner measure, but not differentiable by Hida chance quantities.uk
dc.description.abstractukФормули типу Кларка–Окона дають можливість представляти квадратично інтегровні та диференційовні за Хідою випадкові величини у вигляді стохастичних інтегралів від певних випадкових процесів, а також відбудовувати випадкову величину за похідною Хіди. Такі формули використовуються у стохастичному аналізі та у фінансовій математиці. У статті істотно розширено клас випадкових величин, до яких можна застосувати формули типу Кларка–Окона в майкснерівському аналізі білого шуму. За допомогою методів нескінченновимірного аналізу та теорії узагальнених функцій показано, що умова диференційовності за Хідою у класичному сенсі при побудові формул типу Кларка–Окона є, по суті, зайвою. Таким чином, стало можливим застосовувати формули типу Кларка–Окона для квадратично інтегровних за узагальненою мірою Майкснера, але недиференційовних за Хідою випадкових величин.uk
dc.format.pagerangeС. 56-60uk
dc.identifier.citationКачановський, М. О. Формули типу Кларка-Окона в майкснерівському аналізі білого шуму для недиференційовних за хідою випадкових величин / М. О. Качановський // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2011. – №4(78). – С. 56-60. – Бібліогр.: 16 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/36725
dc.language.isoukuk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceНаукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал, 2011, № 4(78)uk
dc.titleФормули типу Кларка-Окона в майкснерівському аналізі білого шуму для недиференційовних за хідою випадкових величинuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2011-4-11.pdf
Розмір:
183.25 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.06 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 4(78)