Анализ модели оптимизации нечеткого портфеля
| dc.contributor.author | Зайченко, Ю. П. | |
| dc.contributor.author | Малихех Есфандиярфард | |
| dc.contributor.author | Ови Нафас Агаи Аг Гамиш | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-21T13:58:43Z | |
| dc.date.available | 2013-11-21T13:58:43Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstracten | The fuzzy portfolio optimization problem is considered. The mathematical model is constructed and the dependence “optimal benefits – risk” is investigated. The sufficient conditions for this dependence to be monotonously decreasing are obtained. The results of experimental investigations are presented. | uk |
| dc.description.abstractru | В статье рассмотрены задачи портфельной оптимизации в нечетких условиях. Построена математическая модель данной задачи. Исследована зависимость «оптимальная доходность – риск» для нечеткого портфеля. Определены достаточные условия при которых эта зависимость будет монотонно-убывающей. Приводятся результаты экспериментальных исследований, подтверждающие теоретические результаты. | uk |
| dc.format.pagerange | С. 201-207 | uk |
| dc.identifier.citation | Зайченко Ю. П. Анализ модели оптимизации нечеткого портфеля / Ю. П. Зайченко, Малихех Есфандиярфард, Ови Нафа Агаи Аг Гамиш // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : збірник наукових праць. – 2009. – № 51. – С. 201–207. – Бібліогр.: 4 назви. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/5999 | |
| dc.language.iso | ru | uk |
| dc.publisher | Век+ | uk |
| dc.publisher.place | Київ | uk |
| dc.source.name | Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка | uk |
| dc.status.pub | published | uk |
| dc.subject.udc | 004.75 | uk |
| dc.title | Анализ модели оптимизации нечеткого портфеля | uk |
| dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: