Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorИваненко, Я. В.
dc.contributor.authorПасичниченко, И. А.
dc.contributor.authorІваненко, Ярослав Вікторович
dc.contributor.authorПасічніченко, Ілля Олександрович
dc.contributor.authorIvanenko, Ya. V.
dc.contributor.authorPasichnichenko I. O.
dc.date.accessioned2015-01-29T12:53:46Z
dc.date.available2015-01-29T12:53:46Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractenA new classification of the decision-making situations is proposed. It is based on the notion of uncertainty in matrix scheme of the situation. Such an approach to the classification of the decision-making situations differs from known approach, according to which the situations with risk and uncertainty are distinguished depending on the presence of probability distribution on the values of an unknown parameter. The necessary and sufficient conditions for existence of uncertainty in matrix scheme are established. The proposed notion of uncertainty is applied to the analysis of the financial markets. It is shown that the absence of an arbitrage opportunity on the financial market in the Arrow-Debreu model with a riskless asset is a particular case of the existence of uncertainty in the decision-making situation. This result gives an opportunity to view the no-arbitrage pricing theory for financial instruments as a branch of the general decision theory.uk
dc.description.abstractruПредложена новая классификация ситуаций принятия решений, в основе которой лежит понятие неопределенности в матричной схеме ситуации. Такой подход к классификации ситуаций принятия решений отличается от известного, согласно которому разделяют ситуации с риском и неопределенностью в зависимости от наличия распределения вероятностей на множестве значений неизвестного параметра. Установлены необходимые и достаточные условия существования неопределенности в матричной схеме. Предложенная классификация применена в анализе финансовых рынков. Показано, что отсутствие арбитражной возможности на финансовом рынке в модели Эрроу-Дебре с безрисковым активом есть частным случаем существования неопределенности в матричной схеме ситуации принятия решений. Этот результат даёт возможность рассматривать теорию безарбитражного оценивания финансовых инструментов как ветвь общей теории решений.uk
dc.description.abstractukЗапропоновано нову класифікацію ситуацій прийняття рішень, в основі якої знаходиться поняття невизначеності в матричній схемі ситуації. Такий підхід до класифікації ситуацій прийняття рішень відрізняється від відомого, згідно з яким розрізняють ситуації з ризиком та невизначеністю в залежності від наявності розподілу ймовірностей на множині значень невідомого параметра. Встановлено необхідні й достатні умови існування невизначеності в матричній схемі. Запропоновану класифікацію застосовано в аналізі фінансових ринків. Показано, що відсутність арбітражної можливості на фінансовому ринку в моделі Ерроу-Дебре з безризиковим активом є частковим випадком існування невизначеності в матричній схемі ситуації прийняття рішень. Цей результат дає можливість розглядати теорію безарбітражного оцінювання фінансових інструментів як галузь загальної теорії рішень.uk
dc.format.pagerangeС. 86-94uk
dc.identifier.citationИваненко Я. В. Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности / Я. В. Иваненко, И. А. Пасичниченко // Системні дослідження та інформаційні технології : науково-технічний журнал. – 2014. – № 2. – С. 86–94. – Бібліогр.: 17 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/10298
dc.language.isoruuk
dc.publisherПолітехнікаuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameСистемні дослідження та інформаційні технології: науково-технічний журналuk
dc.status.pubpublisheduk
dc.subject.udc519.816:330.42uk
dc.titleНеопределённость и отсутствие арбитражной возможностиuk
dc.title.alternativeНевизначеність та відсутність арбітражної можливостіuk
dc.title.alternativeUncertainty and absence of arbitrage opportunityuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
8_GM_Ivanenko_Pasichnich_N2_2014.pdf
Розмір:
237.7 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Системні дослідження та інформаційні технології: науково-технічний журнал, № 2