Fuzzy portfolio optimization problem under uncertainty сonditions with application of computational intelligence methods

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorZaychenko, H.
dc.contributor.authorZaychenko, Yu.
dc.date.accessioned2022-05-04T07:01:48Z
dc.date.available2022-05-04T07:01:48Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractenThe problem of constructing an optimal securities portfolio under uncertainty is considered along with the direct and dual problems of fuzzy portfolio optimization. The modified fuzzy portfolio optimization problem is also suggested under a constraint on portfolio volatility. In the dual problem, the portfolio structure is determined, which provides the minimum risk level at the specified profitability level. The use of forecasting share prices for the portfolio model was suggested to support the validity of decisions on the portfolio structure and to reduce the risks. The share price data for the portfolio optimization system are forecasted using Fuzzy Group Method of Data Handling (FGMDH). The experimental studies of the suggested fuzzy models were carried out, and a comparison with the Markowitz model was performed on a stock market. As the result of this work, the foundations of the theory of fuzzy portfolio optimization are built on the basis of the theory of fuzzy sets and an effective forecasting method.uk
dc.format.pagerangeС. 88-102uk
dc.identifier.citationZaychenko, H. Fuzzy portfolio optimization problem under uncertainty сonditions with application of computational intelligence methods / H. Zaychenko, Yu. Zaychenko // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2020. – № 2. – С. 88-102. – Бібліогр.: 9 назв.uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2020.2.07
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/47128
dc.language.isoenuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceСистемні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал, № 2uk
dc.subjectfuzzy portfoliouk
dc.subjectmodified fuzzy portfolio optimization modeluk
dc.subjectforecastinguk
dc.subjectshare pricesuk
dc.subjectfuzzy GMDHuk
dc.subject.udc519.925uk
dc.titleFuzzy portfolio optimization problem under uncertainty сonditions with application of computational intelligence methodsuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2020_2_88-102.pdf
Розмір:
334.03 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Системні дослідження та інформаційні технології: міжнародний науково-технічний журнал, № 2