Оптимізація стратегій перестрахування з використанням системи підтримки прийняття рішень

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorКожухівська, Ольга Андріївна
dc.contributor.authorПоліщук, Вікторія Юріївна
dc.contributor.authorBidyuk, Petro I.
dc.contributor.authorKozhukhivska, Olga A.
dc.contributor.authorPolishchuk, Victoria Yu.
dc.contributor.authorБидюк, Петр Иванович
dc.contributor.authorКожуховская, Ольга Андреевна
dc.contributor.authorПолищук, Виктория Юрьевна
dc.date.accessioned2016-01-17T11:13:56Z
dc.date.available2016-01-17T11:13:56Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractenThe basic purpose of the work is a study of existing approaches to reinsurance directed towards modeling of distribution and minimization of risk for an insurance portfolio, and forming a strategy for its optimal reinsurance using developed decision support system. A method for a search of optimal reinsurance strategy is proposed. For this purpose statistical models were selected that correspond to the structure and volume of portfolio losses as well as the number of these losses. The simulation model for the total insurance losses is developed. While finding an optimal reinsurance strategy it was taken into consideration the dependence of the load coefficient on a specific form of reinsurance. A numerical study of the dependence between optimal reinsurance strategy and the varying load coefficient has been performed. It was established that taking into consideration of the variable load coefficient for specific risk capital values for an insurance company the stop-loss strategy provides worse results than other forms considered. An architecture and the functional layout for decision support system are proposed, and appropriate software was developed in C#. The DSS functioning has been illustrated on simulated example. The system will provide a useful instrument for a business analytic to support decision making while selecting a strategy for insurance portfolio.uk
dc.description.abstractruЦель работы заключается в исследовании существующих подходов к перестрахованию, направленному на моделирование распределения и минимизацию риска страхового портфеля, а также на формирование стратегии его оптимального перестрахования с использованием системы поддержки принятия решений (СППР). Предложен метод определения оптимальной стратегии перестрахования. Для этого выбраны статистические модели, которые соответствуют структуре, объему и количеству убытков страхового портфеля. При определении оптимального варианта перестрахования учтена зависимость коэффициента нагрузки от вида перестрахования. Коэффициент нагрузки учтен при расчете премии, а при сравнении различных форм перестрахования использованы одинаковые значения этого коэффициента. Выполнено численное исследование зависимости оптимальной формы перестрахования от переменного коэффициента нагрузки. Установлено, что с учетом переменного коэффициента нагрузки при определенных значениях капитала, которым готова рискнуть страховая компания, вариант stop-loss дает худшие результаты, чем другие формы перестрахования. Разработаны архитектура, функциональная схема, а также программное обеспечение СППР для решения задачи оптимизации перестрахования (программная платформа С#). Проиллюстрировано функционирование СППР, которая может обеспечить бизнес-аналитика критериями для руководства при принятии решений касательно выбора формы перестрахования страхового портфеля.uk
dc.description.abstractukМета роботи полягає у дослідженні існуючих підходів до перестрахування, спрямованому на моделювання розподілу і мінімізацію ризику страхового портфеля, а також формування стратегії його оптимального перестрахування з використанням системи підтримки прийняття рішень (СППР). Запропоновано метод знаходження оптимальної стратегії перестрахування. Для цього вибрано статистичні моделі, що відповідають структурі, розміру та кількості збитків страхового портфеля, а також побудовано імітаційну модель сукупного страхового збитку. При знаходженні варіанта оптимального перестрахування враховано залежність коефіцієнта навантаження від форми перестрахування. Коефіцієнт навантаження враховано при розрахунку премії, а при порівнянні різних форм перестрахування використано однакові значення цього коефіцієнта. Виконано числове дослідження залежності оптимальної форми перестрахування від змінного коефіцієнта навантаження. Встановлено, що при врахуванні змінного коефіцієнта навантаження за певних значень капіталу, яким готова ризикнути страхова компанія, варіант stop-loss дає гірші результати, ніж інші форми перестрахування. Розроблено архітектуру, функціональну схему, а також програмне забезпечення СППР для розв’язання задачі оптимізації перестрахування (програмна платформа C#). Проілюстровано функціонування СППР, яка може забезпечити бізнес-аналітика критеріями для керівництва при прийнятті рішення стосовно вибору форми перестрахування страхового портфеля.uk
dc.format.pagerangeС. 46-54uk
dc.identifier.citationБідюк П. І. Оптимізація стратегій перестрахування з використанням системи підтримки прийняття рішень / П. І. Бідюк, О. А. Кожухівська, В. Ю. Поліщук // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2014. – № 5(97). – С. 46–54. – Бібліогр.: 7 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/14459
dc.language.isoukuk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameНаукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журналuk
dc.status.pubpublisheduk
dc.subjectмоделювання у перестрахуванніuk
dc.subjectоптимізація перестрахуванняuk
dc.subjectкоефіцієнт навантаженняuk
dc.subjectсистема підтримки прийняття рішеньuk
dc.subjectвибір стратегії перестрахуванняuk
dc.subjectmodeling in reinsuranceen
dc.subjectoptimization of reinsuranceen
dc.subjectload coefficienten
dc.subjectdecision support systemen
dc.subjectchoice of reinsurance strategyen
dc.subjectмоделирование в перестрахованииru
dc.subjectоптимизация перестрахованияru
dc.subjectкоэффициент нагрузкиru
dc.subjectсистема поддержки принятия решенийru
dc.subjectвыбор стратегии перестрахованияru
dc.subject.udc519.766.4uk
dc.titleОптимізація стратегій перестрахування з використанням системи підтримки прийняття рішеньuk
dc.title.alternativeOptimization of Reinsurance Strategies Using DSSuk
dc.title.alternativeОптимизация стратегий перестрахования с использованием системы поддержки принятия решенийuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2014_5_06.pdf
Розмір:
284.03 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 5(97)