Прийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу євро/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorРоманенко, В. Д.
dc.contributor.authorРеутов, О. А.
dc.date.accessioned2020-10-26T12:32:45Z
dc.date.available2020-10-26T12:32:45Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractenThe present paper describes development of the model structure of the euro/dollar with 2 lags members of input, 11 input factors with sampling 5 days or month and 2 controls with sampling 5 days. We choose the factors to take into account the theoretical material on the subject and to achieve the highest possible quality at such high rate sampling. 5 days sampling characterized by significant speculative fluctuations require frequent adjustment of the coefficient. At the second stage we synthesize the optimality criterion in the form of generalized variance. By minimizing the optimality criterion we define the equation for optimal decision making on both controls. Disadvantages of this approach are that the model may change over time requiring its constant adjustments and possible lack of harmonization between the FED and ECB. Results of numerical simulations show possibility of reducing the synthesized indicator in the form of generalized variance. The model development allows evaluating the influence of different variables and considering possible impact of changes in control on the input given the historical relationship between variables.uk
dc.description.abstractruРазработана модель курса евро/доллар с двумя авторегресивнимы членами, одиннадцатью входными возмущениями с дискретизацией данных пять дней или месяц и двумя управлениями с дискретизацией пять дней. Возмущения подбирались таким образом, чтобы, учитывая теоретический материал по этой теме, добиться максимально хорошего результата по качеству на таком незначительном горизонте времени. Дискретизация пять дней характеризуется значительными спекулятивными колебаниями, что требует частой подстройки коэффициентов модели. Синтезирован критерий оптимальности в виде обобщенной дисперсии, и на основе его минимизации определены уравнения принятия оптимальных решений по обоим управлениям. Единственным недостатком этого подхода является то, что модель может меняться с течением времени, а это требует ее постоянного корректирования, также возможно отсутствие согласования действий между Федеральной резервной системой США и Центробанком Евросоюза. Результаты цифрового моделирования обнаружили возможность уменьшения синтезированного индикатора в виде обобщенной дисперсии. Разработка модели дает возможность оценивать влияние различных переменных и учитывать возможное влияние изменения управления на исходную величину, учитывая исторические взаимные влияния между величинами.uk
dc.description.abstractukРозроблено модель курсу євро/долар з двома авторегресивними членами, одинадцятьма вхідними збуреннями з дискретизацією даних п’ять днів або місяць та двома керуваннями з дискретизацією п’ять днів. Збурення підбиралися таким чином, щоб, враховуючи теоретичний матеріал з цієї теми, досягнути максимально гарного результату по якості на такому незначному горизонті часу. Дискретизація п’ять днів характеризується значними спекулятивними коливаннями, що потребує частого підстроювання коефіцієнтів моделі. Синтезовано критерій оптимальності у вигляді узагальненої дисперсії і, на основі його мінімізації, визначено рівняння прийняття оптимальних рішень по обох керуваннях. Єдиним недоліком цього підходу є те, що модель може змінюватися з плином часу, а це потребує її постійного коригування, також можлива відсутність узгодження дій між Федеральною резервною системою США і Центробанком Євросоюзу. Результати цифрового моделювання виявили можливість зменшення синтезованого індикатора у вигляді узагальненої дисперсії. Розроблення моделі дає можливість оцінювати вплив різноманітних змінних і враховувати можливий вплив зміни керування на вихідну величину, враховуючи історичні взаємовпливи між величинами.uk
dc.format.pagerangeС. 66–74uk
dc.identifier.citationРоманенко, В. Д. Прийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу євро/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією / В. Д. Романенко, О. А. Реутов // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2012. – № 5(85). – С. 66–74. – Бібліогр.: 10 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/36966
dc.language.isoukuk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceНаукові вісті НТУУ «КПІ»: міжнародний науково-технічний журнал, № 5(85)uk
dc.subject.udc62.50uk
dc.titleПрийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу євро/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацієюuk
dc.title.alternativeOptimal Decision-Making on Stabilization of Euro/Dollar Rate on the Basis of Mathematical Models with Multirate Samplinguk
dc.title.alternativeПринятие оптимальных решений по стабилизации курса евро/доллар на основе математических моделей с разнотемповой дискретизациейuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2012-5-16.pdf
Розмір:
189.98 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Наукові вісті НТУУ «КПІ»: міжнародний науково-технічний журнал, № 5(85)