Імовірнісне моделювання операційних актуарних ризиків

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorКожухівська, О. А.
dc.contributor.authorBidyuk, P. I.
dc.contributor.authorKozhukhivska, O. A.
dc.contributor.authorБидюк, Петр Иванович
dc.contributor.authorКожуховская, О. А.
dc.date.accessioned2014-03-31T09:02:24Z
dc.date.available2014-03-31T09:02:24Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractenInsurance companies are functioning in conditions of uncertainties of various types and nature what results in respective financial risks. All these reasons lead to the problem of timely recognition and development of mechanisms for the risks management. To solve the problem appropriate mathematical models are developed to describe the risks, and methodologies proposed for their practical application. The sources of the insurance fraud are detected and respective risk classification is presented. It is shown that to describe mathematically the risks of this class it is appropriate to apply the models based on the mathematical statistics approach, regression type models, and fuzzy logic. For estimation of the risk of actuarial fraud in auto insurance a model is proposed in the form of Bayesian network. The model structure was estimated using expert and statistical information of insurance company with providing a possibility for detecting hidden interactions between selected variables. An algorithm was also developed for probabilistic inference on the network. The model constructed reflects the causal links between the risk factors and the insurance company losses. It can be applied for analysis of internal states of the company; analysis of external conditions characteristic for the company functioning; for determining probable reasons of company losses due to operational risks as well as for making appropriate managerial decisions.uk
dc.description.abstractruСтраховые компании функционируют в условиях наличия неопределенностей различной природы и типов, что приводит к возникновению финансовых рисков. В связи с этим возникает задача своевременного распознавания рисков и создания механизмов управления ими. В свою очередь это требует создания математических моделей для описания рисков и методик их применения. Раскрыты источники возникновения мошенничества и приведена классификация рисков этой группы. Показано, что для математического описания таких рисков можно использовать модели на основе аппарата математической статистики, модели регрессионного типа и нечеткую логику. Для оценивания риска мошенничества в автостраховании предложена модель в форме байесовской сети. На основе экспертной и статистической информации страховой компании выполнено оценивание структуры сети и предложен алгоритм формирования вероятностного вывода по этой модели с использованием обучающей выборки. При этом обеспечивается обнаружение скрытых взаимосвязей между выбранными переменными. Построенная модель отражает причинно-следственные связи между факторами риска и потерями страховой компании. Она может быть использована для анализа состояния внутренней среды компании; анализа внешних условий, в которых проводит свою деятельность компания; для определения вероятной причины потерь, связанных с операционными рисками, а также для принятия надлежащих управленческих решений.uk
dc.description.abstractukСтрахові компанії функціонують в умовах наявності невизначеностей різної природи і типу, що призводить до виникнення фінансових ризиків. У зв’язку з цим виникає завдання своєчасного розпізнавання ризиків і створення механізмів управління ними. Це своєю чергою потребує створення математичних моделей для опису ризиків і методик їх застосування. Досліджено джерела виникнення шахрайства і виконано класифікацію ризиків цієї групи. Показано, що для математичного опису таких ризиків можна застосовувати моделі на основі апарату математичної статистики, моделі регресійного типу та на основі нечіткої логіки. Для оцінювання ризику страхового шахрайства в автострахуванні запропоновано модель у формі байєсівської мережі. На основі експертної і статистичної інформації страхової компанії виконано оцінювання структури мережі і запропоновано алгоритм формування висновку за побудованою моделлю з використанням навчальної вибірки. При цьому забезпечується виявлення прихованих взаємозв’язків між вибраними змінними. Побудована модель відображає причинно-наслідкові зв’язки між факторами ризику та втратами страхової компанії. Вона може бути застосована для аналізу стану внутрішнього середовища компанії; аналізу зовнішніх умов, у яких здійснює свою діяльність компанія; для визначення ймовірної причини втрат компанії, пов’язаних з операційними ризиками, а також для прийняття належних управлінських рішень.uk
dc.format.pagerangeС. 45-58uk
dc.identifier.citationБідюк П. І. Імовірнісне моделювання операційних актуарних ризиків / П. І. Бідюк, О. А. Кожухівська // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2013. – № 2(88). – С. 45–58. – Бібліогр.: 25 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/7113
dc.language.isoukuk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceНаукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журналuk
dc.status.pubpublisheduk
dc.subject.udc519.766.4uk
dc.titleІмовірнісне моделювання операційних актуарних ризиківuk
dc.title.alternativeProbabilistic Modeling of Operational Actuarial Risksuk
dc.title.alternativeВероятностное моделирование операционных актуарных рисковuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
06_bidyuk_pi_probabilistic_modeling.pdf
Розмір:
418.83 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 2(88)