Estimation of the parameters of generalized linear models in the analysis of actuarial risks

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorPanibratov, R. S.
dc.contributor.authorBidyuk, P. I.
dc.date.accessioned2023-08-14T06:08:04Z
dc.date.available2023-08-14T06:08:04Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractAbstract. Methods of estimating the parameters of generalized linear models for the case of paying insurance premiums to clients are considered. The iterative-recursive weighted least squares method, the Adam optimization algorithm, and the Monte Carlo method for Markov chains were implemented. Insurance indicators and the target variable were randomly generated due to the problem of public access to insurance data. For the latter, the normal and exponential law of distribution and the Pareto distribution with the corresponding link functions were used. Based on the quality metrics of model learning, conclusions were made regarding their construction quality.uk
dc.description.abstractotherАнотація. Розглянуто методи оцінювання параметрів узагальнених лінійних моделей для аналізу актуарних ризиків у випадку виплат страхових премій клієнтам. Було реалізовано ітеративно-рекурентно зважуваний метод найменших квадратів, алгоритм оптимізації Adam та метод Монте-Карло для ланцюгів Маркова. Страхові показники та цільова змінна генерувалися випадковим чином у зв’язку з проблемою публічного доступу страхових даних. Для останньої використовувався нормальний та експоненціальний закон розподілу і розподіл Парето з відповідними функціями зв’язку. На основі метрик якості навчання моделей були зроблені висновки щодо їх якості побудови.uk
dc.format.pagerangePp. 139-148uk
dc.identifier.citationPanibratov, R. S. Estimation of the parameters of generalized linear models in the analysis of actuarial risks / R. S. Panibratov, P. I. Bidyuk // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2023. – № 2. – С. 139-148. – Бібліогр.: 11 назв.uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2023.2.10
dc.identifier.issn1681–6048
dc.identifier.orcid0000-0002-8604-4420uk
dc.identifier.orcid0000-0002-7421-3565uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/59183
dc.language.isoenuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.relation.ispartofСистемні дослідження та інформаційні технології: міжнародний науково-технічний журнал, № 2uk
dc.subjectactuarial riskuk
dc.subjectgeneralized linear modelsuk
dc.subjectsimulation modelinguk
dc.subjectexponential family of distributionsuk
dc.subjectiterative-recursive weighted least squares methoduk
dc.subjectAdam methoduk
dc.subjectMonte Carlo method for Markov chainsuk
dc.subjectактуарний ризикuk
dc.subjectузагальнені лінійні моделіuk
dc.subjectімітаційне моделюванняuk
dc.subjectекспоненційна множина розподілівuk
dc.subjectітеративно-рекруентно зважуваний метод найменших квадратівuk
dc.subjectметод Adamuk
dc.subjectметод Монте-Карло для марківських ланцюгівuk
dc.subject.udc004.852uk
dc.titleEstimation of the parameters of generalized linear models in the analysis of actuarial risksuk
dc.title.alternativeОцінювання параметрів узагальнених лінійних моделей в аналізі актуарних ризиківuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
285518-658427-1-10-20230802.pdf
Розмір:
268.03 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Системні дослідження та інформаційні технології: міжнародний науково-технічний журнал, № 2