Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorЗайченко, Ю. П.
dc.contributor.authorОви Нафас Агаи Аг Гамиш
dc.contributor.authorЗайченко, Юрій Петрович
dc.contributor.authorОві Нафас Агаі Аг Гаміш
dc.contributor.authorZaychenko, Yu.
dc.contributor.authorOvi Nafas Agai Ag Gamish
dc.date.accessioned2014-11-12T10:44:57Z
dc.date.available2014-11-12T10:44:57Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractenThe dual problem of the investment portfolio optimization in fuzzy conditions is considered and investigated. The sufficient conditions of the mathematical model convexity of this problem are obtained and discussed. The results of experimental investigations of the solutions of the derect and dual problem of fuzzy portfolio optimization are presented.uk
dc.description.abstractruРассмотрена и исследована двойственная задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Получены достаточные условия выпуклости математической модели этой задачи. Приведены результаты экспериментальных исследований получаемых решений прямой и двойственной задач нечеткой портфельной оптимизации.uk
dc.description.abstractukРозглянуто та досліджено двоїсту задачу оптимізації інвестиційного портфеля в умовах невизначеності. Отримано достатні умови випуклості математичної моделі цієї задачі. Наведено результати експериментальних досліджень отриманих рішень прямої та двоїстої задачі нечіткої портфельної оптимізації.uk
dc.format.pagerangeС. 63-76uk
dc.identifier.citationЗайченко Ю. П. Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях / Ю. П. Зайченко, Ови Нафас Агаи Аг Гамиш // Системні дослідження та інформаційні технології : науково-технічний журнал. – 2011. – № 3. – С. 63–76. – Бібліогр.: 3 назви.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/9274
dc.language.isoruuk
dc.publisherПолітехнікаuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameСистемні дослідження та інформаційні технології: науково-технічний журналuk
dc.status.pubpublisheduk
dc.subject.udc519.8uk
dc.titleИсследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условияхuk
dc.title.alternativeДослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовахuk
dc.title.alternativeInvestigation of the dual problem of the investment portfolio optimization in terms of fuzzyuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
07_Zajch.pdf
Розмір:
313.84 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Системні дослідження та інформаційні технології: науково-технічний журнал, № 3