Портфельна конкуренційна модель ринку акцій з біваріативною функцією корисності

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorКишакевич, Богдан Юрійович
dc.contributor.authorПрикарпатський, Анатолій Карлович
dc.contributor.authorТвердохліб, Іван Петрович
dc.date.accessioned2020-08-26T09:54:01Z
dc.date.available2020-08-26T09:54:01Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractenThis paper studies a competing stock market model with a bi-variative value function under the processing time restriction condition within a bank portfolio. A new version of the associated Markov process method for finding the optimal choice strategy of the most valued stock packet is devised. Under some conditions on the so called “gift” and “fee” bank parameters concerning stock packets both algebraic and universal asymptotic transcendental equations determining the most optimal client strategy within a competing stock market, taking into account the bi-variative stock value function, are obtained.uk
dc.description.abstractruПредложена новая конкурентная модель рынка акций в среде банковского портфеля с бивариативной функцией полезности в условиях цейтнот-биржевого поведения клиентов-покупателей. Развит метод ассоциированных марковских процессов для нахождения оптимальной стратегии выбора наиболее ценного пакета акций. Получено алгебраическое уравнение, определяющее оптимальную стратегию выбора наиболее ценного для покупателя пакета акций на основе сравнения их полезности с использованием двух критериев при существовании конкуренции со стороны других клиентов. В частности, при известных условиях на так называемый банковский промоционный параметр относительно параметра “штрафа” за пропущенную трансакцию покупки акций при асимптотически значительном объеме портфеля банка выведено универсальное трансцендентное уравнение для нахождения оптимальной стратегии выбора наиболее привлекательного пакета акций потенциальным покупателем.uk
dc.description.abstractukЗапропоновано нову конкуренційну модель ринку акцій у середовищі банківського портфеля з біваріативною функцією корисності в умовах цейтнот-біржової поведінки клієнтів-покупців. Розвинуто метод асоційованих марковських процесів для знаходження оптимальної стратегії вибору найбільш цінного пакета акцій. Отримано алгебричне рівняння, що визначає оптимальну стратегію вибору найціннішого для покупця пакета акцій на підставі порівняння їх корисності з використанням двох критеріїв при наявності конкуренції з боку інших клієнтів. Зокрема, при певних умовах на так званий банківський промоційний параметр щодо параметра “штрафу” за пропущену трансакцію купівлі акцій при асимптотично значному обсязі портфеля банку виведено універсальне трансцендентне рівняння для знаходження оптимальної стратегії вибору найпривабливішого пакета акцій потенційним покупцем.uk
dc.format.pagerangeС. 5-10uk
dc.identifier.citationКишакевич, Б. Ю. Портфельна конкуренційна модель ринку акцій з біваріативною функцією корисності / Б. Ю. Кишакевич, А. К. Прикарпатський, І. П. Твердохліб // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2008. – № 4(60). – С. 5–10. – Бібліогр.: 7 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/35811
dc.language.isoukuk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceНаукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал, 2008, № 4(60)uk
dc.subject.udc320.332.336uk
dc.titleПортфельна конкуренційна модель ринку акцій з біваріативною функцією корисностіuk
dc.title.alternativePortfolio competing stock market model with the bi-variative utility functionuk
dc.title.alternativeПортфельная конкурентная модель рынка акций с бивариативной функцией полезностиuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2008-4-1.pdf
Розмір:
158.26 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.06 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 4(60)