Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorZrazhevska, Nataliia G.
dc.contributor.authorZrazhevskyi, Oleksii G.
dc.contributor.authorЗражевська, Наталія Григорівна
dc.contributor.authorЗражевський, Олексій Григорович
dc.contributor.authorЗражевская, Наталия Григорьевна
dc.contributor.authorЗражевский, Алексей Григорьевич
dc.date.accessioned2017-04-07T09:51:08Z
dc.date.available2017-04-07T09:51:08Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractenA systematic classification of the existing approaches for popular risk measures VaR and CVaR calculating and estimating is fulfilled. A review of the most used methods is done. For convenience, the considered methods are reduced to common econometric designations and concepts, guidance on the use of the methods is proposed. The correctness of the considered methods is numerically confirmed.uk
dc.description.abstractruПроведена системная классификация существующих подходов нахождения и оценивания популярных мер риска VaR и CVaR. Проведен обзор наиболее используемых методов. Для удобства пользования рассмотренные методы сведены к общим эконометрическим обозначениям и понятиям, приведены рекомендации по использованию методов. Корректность предложенных методов подтверждена в результате численной апробации.uk
dc.description.abstractukПроведено системну класифікацію існуючих підходів знаходження і оцінювання популярних мір ризику VaR і CVaR. Проведено огляд найбільш поширених методів. Для зручності користування розглянуто методи, зведені до спільних економетричних позначень і понять, наведено рекомендації щодо використання методів. Коректність розглянутих методів підтверджено в результаті числової апробації.uk
dc.format.pagerangePp. 126-141uk
dc.identifier.citationZrazhevska N. G. Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation / N. G. Zrazhevska, А. G. Zrazhevsky // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2016. – № 3. – С. 126–141. – Бібліогр.: 24 назви.uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2016.3.11
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/19209
dc.language.isoenuk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameСистемні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журналuk
dc.status.pubpublisheduk
dc.subjectestimationen
dc.subjectValue-at-Risken
dc.subjectConditional Value-at-Risken
dc.subjectstructural-hierarchical schemeen
dc.subjectsystematizationen
dc.subjectclassificationen
dc.subjectоцінкаuk
dc.subjectValue-at-Riskuk
dc.subjectConditional Value-at-Riskuk
dc.subjectструктурно-ієрархічна схемаuk
dc.subjectсистематизаціяuk
dc.subjectкласифікаціяuk
dc.subjectоценкаru
dc.subjectValue-at-Riskru
dc.subjectConditional Value-at-Riskru
dc.subjectструктурно-иерархическая схемаru
dc.subjectсистематизацияru
dc.subjectклассификацияru
dc.subject.udc519.6 : 519.81uk
dc.titleClassification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimationuk
dc.title.alternativeКласифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaRuk
dc.title.alternativeКлассификация методов вычисления и оценивания мер риска VaR и CVaRuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
GM3_11Zrazhevska.pdf
Розмір:
254.89 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.8 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Системні дослідження та інформаційні технології: міжнародний науково-технічний журнал, № 3