Формування портфеля хедж-фондів з використанням квадратичної апроксимації функції втрат

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorЛитинська, Анна Юріївна
dc.date.accessioned2020-08-26T15:23:08Z
dc.date.available2020-08-26T15:23:08Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractenThis paper describes the optimization model for the hedge funds portfolio search. We provide the analysis of quadratic and linear loss function implementation. Furthermore, we study how the loss function type influences the behavior of different risk measures. The obtained results help us to evaluate the correctness of quadratic approximation for the given problem.uk
dc.description.abstractruПостроена модель оптимизационной задачи для нахождения портфеля хедж-фондов. Произведен анализ использования квадратической и линейной функции потерь при формировании портфелей. Исследовано влияние типа функции на поведение различных мер риска. Полученные результаты позволяют оценить обоснованность использования квадратической аппроксимации для поставленной задачи.uk
dc.description.abstractukПобудовано модель оптимізаційної задачі для знаходження портфеля хедж-фондів. Виконано аналіз використання квадратичної і лінійної функції втрат при формуванні портфелів. Досліджено вплив типу функції на поведінку довільних мір ризику та на загальну прибутковість портфеля. Отримані результати дозволяють оцінити обґрунтованість використання квадратичної апроксимації для поставленої задачі.uk
dc.format.pagerangeС. 55-61uk
dc.identifier.citationБідюк, П. І. Формування портфеля хедж-фондів з використанням квадратичної апроксимації функції втрат / П. І. Бідюк, А. Ю. Литинська // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2008. – № 4(60). – С. 55–61. – Бібліогр.: 9 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/35824
dc.language.isoukuk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceНаукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал, 2008, № 4(60)uk
dc.subject.udc62-50uk
dc.titleФормування портфеля хедж-фондів з використанням квадратичної апроксимації функції втратuk
dc.title.alternativeFormimg hedge-fund portfolios using the quadratic approximation of loss functionuk
dc.title.alternativeФормирование портфеля хедж-фондов с использованием квадратической аппроксимации функции потерьuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2008-4-9.pdf
Розмір:
172.48 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.06 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 4(60)