Optimal stock portfolio diversification under market constraints

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorKulian, V.
dc.contributor.authorKorobova, M.
dc.contributor.authorYunkova, O.
dc.date.accessioned2022-04-29T16:21:32Z
dc.date.available2022-04-29T16:21:32Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractenThe problem of optimal portfolio diversification is considered. Based on mathematical models of the dynamics of the market value formation of a single share and an optimal stock portfolio, the structure of the optimal portfolio is determined. Such models are built in a class of ordinary differential equations. One of the problems of optimal investing is optimizing the expected return of the stock portfolio for the desired level of risk. Another problem is the choice of the stock portfolio with the same expected return, but with a smaller risk. For this purpose, we use a set of acceptable and effective portfolios. This sequence of steps of the algorithm allows consistently solve two optimization problems. The problem of portfolio diversification consists of the problem of determining the moments of time and the necessity to perform such a diversification. In the article, we constructed an algorithm for determining these points of time, based on the solution of an optimal control problem. The application of this algorithm enables to select an optimal risk portfolio at a certain level of its expected profitability. It uses an efficient and acceptable set of investment portfolios.uk
dc.format.pagerangeС. 90-97uk
dc.identifier.citationKulian, V. Optimal stock portfolio diversification under market constraints / V. Kulian, M. Korobova, O. Yunkova // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2020. – № 1. – С. 90-97. – Бібліогр.: 7 назв.uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2020.1.08
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/47066
dc.language.isoenuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceСистемні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал, № 1uk
dc.subjectmathematical modeluk
dc.subjectacceptable setuk
dc.subjectefficient setuk
dc.subjectdiversification of the investment portfoliouk
dc.subject.udc519.925.51uk
dc.titleOptimal stock portfolio diversification under market constraintsuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2020_1_90-97.pdf
Розмір:
144.18 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Системні дослідження та інформаційні технології: міжнародний науково-технічний журнал, № 1