Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorЧабаненко, Д. М.
dc.contributor.authorЧабаненко, Д. Н.
dc.contributor.authorChabanenko, D. M.
dc.date.accessioned2013-08-22T12:00:16Z
dc.date.available2013-08-22T12:00:16Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractenThe time series forecasting method, based on determination of the frequencies spectrum, is offered. The method is based on time series approximation in the interval training of analytic function, that contains the trend and harmonic oscillations combination. The effectiveness of the proposed method for the financial-economical time series forecasting is showed with the help of experimental approbation.uk
dc.description.abstractruПредложена методика прогнозирования временных рядов на основе выявления частотного спектра. Методика базируется на аппроксимации временного ряда на промежутке обучения аналитической функцией, содержащей тренд и комбинацию гармонических колебаний. Для оценки параметров модели используются нелинейные методы оптимизации. С помощью экспериментальной апробации показана эффективность предложенного метода для прогнозирования рядов финансово-экономической динамики.uk
dc.description.abstractukЗапропоновано методику прогнозування часових рядів на основі виявлення частотного спектра. Методика полягає в апроксимації часового ряду на проміжку навчання аналітичною функцією, яка містить тренд та комбінацію гармонічних коливань. Для оцінювання параметрів моделі використовуються нелінійні методи оптимізації. За допомогою експериментальної апробації показано ефективність запропонованого методу для прогнозування рядів фінансово-економічної динаміки.uk
dc.format.pagerangeС. 134-141uk
dc.identifier.citationЧабаненко Д. М. Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування / Д. М. Чабаненко // Системні дослідження та інформаційні технології : науково-технічний журнал. – 2012. – № 3. – С. 134–141. – Бібліогр.: 10 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/3538
dc.language.isoukuk
dc.publisherПолітехнікаuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceСистемні дослідження та інформаційні технології: науково-технічний журналuk
dc.status.pubpublisheduk
dc.subject.udc519.688uk
dc.titleДискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядівuk
dc.title.alternativeДискретное Фурьє-продолжение как алгоритм прогнозирования финансово-экономических временных рядовuk
dc.title.alternativeDiscrete Fourier-continuation as an algorithm of financial-economic time series forecastinguk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
12_Chaba.pdf
Розмір:
271.56 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Системні дослідження та інформаційні технології: науково-технічний журнал, № 3