Моделювання інвестиційно-інноваційної діяльності пі-дприємства в умовах невизначеності

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorЛюльков, М. М.
dc.contributor.authorЦеслів, О. В.
dc.date.accessioned2023-02-20T13:20:04Z
dc.date.available2023-02-20T13:20:04Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractenThe article considers the problems of modeling investment and innovation activities of mod-ern enterprises of Ukraine, in conditions of uncertainty. The effective investment activity of enter-prises is determined by the level of investment management, including in matters of assessment and forecasting of investments, taking into account various parameters. All problems of mathematical programming, depending on the type of distribution function of demand and constraints can be di-vided into a number of classes, each of which is characterized by its own methods of solution, one of which is the method of dynamic programming. The task of rational allocation of limited re-sources is a traditional task of management practice. The standard statement of the problem is as follows: there is some limited resource that must be reasonably distributed among consumers. The problem in such a statement is a common problem of mathematical programming and has been dis-cussed many times [1,2]. The natural classification of these works is as follows: deterministic and stochastic models, distribution of homogeneous or inhomogeneous resource, distribution of single or multiple, distribution on independent or dependent objects of consumption. That is, the focus is on technologies for solving deterministic and non-deterministic resource allocation problems. At the same time, currently operating economic relations are characterized by a high level of uncer-tainty, which hinders the development of investment processes, exacerbates the accumulated con-tradictions, distorts them and strengthens the role of uncertainties in the investment activities of economic entities. To build the model, the method of dynamic programming is chosen, which uses the apparatus of recurrent relations. To assess the effectiveness of the project used the indicator of net discounted cash flow - NPV. To combat the risk of economic uncertainty, the method of scenario forecasting was chosen as one of the key tools of strategic planning in conditions of uncertainty. Scenario analysis of project risks allows to take into account even the most unlikely, but highly risky crisis situations, generating the expected cash flows of the project taking into account differ-ent scenarios. The aim of the work is to develop an economic-mathematical model designed to mod-el the investment and innovation activities of the enterprise in conditions of risk of economic uncer-tainty. The novelty of the work is the creation of an investment-innovation model that uses the method of dynamic modeling, with consistent decision-making, at each stage, using functional equations. The main result of the article is the development of economic and mathematical model, which is designed to form the optimal distribution of investment funds of Ukrainian IT company (LLC "ZPOKEN") between innovative projects to reduce financial risk and efficient use of limited investment resources in uncertainty. The developed model makes it possible to effectively manage investments for the development of modern enterprises with an innovative direction of development. Optimization of the investment process using mathematical methods can reduce the resource costs of the enterprise.uk
dc.description.abstractukУ статті розглядаються проблеми моделювання інвестиційно-інноваційної діяльнос-ті сучасних підприємств України, в умовах невизначеності. Ефективна інвестиційна діяль-ність підприємств визначається рівнем інвестиційного менеджменту, в тому числі в пи-таннях оцінки стану і прогнозування капіталовкладень з урахуванням різних параметрів. Всі завдання математичного програмування залежно від виду функції розподілу попиту й обмежень можуть бути розділені на ряд класів, кожний з яких характеризується своїми методами рішення, один з яких метод динамічного програмування. Задача раціонального ро-зподілу обмеженого ресурсу є традиційною задачею управлінської практики. Стандартна постановка задачі така: є деякий обмежений ресурс, який необхідно розумним чином роз-поділити між споживачами. Задача в такій постановці є звичайною задачею математич-ного програмування й багаторазово обговорювалася [1,2]. Природна класифікація цих робіт така: детерміновані й стохастичні моделі, розподіл однорідного або неоднорідного ресурсу, розподіл разовий або багаторазовий, розподіл по незалежних або залежних об'єктах спожи-вання. Тобто увага зосереджена на технологіях рішення детермінованих і недетермінова-них задач розподілу ресурсу. При цьому функціонуючі в даний час економічні зв'язки харак-теризуються високим рівнем невизначеності, що стримує розвиток інвестиційних процесів, загострює накопичені протиріччя, деформує їх і призводить до посилення ролі чинників не-визначеності в процесах здійснення інвестиційної діяльності господарюючих суб'єктів. Для побудови моделі обрано метод динамічного програмування, який використовує апарат реку-рентних співвідношень. Для оцінки ефективності реалізації проекту використаний показник чистого дисконтованого грошового потоку - NPV. Для боротьби с ризиком економічної не-визначеності обрано метод сценарного прогнозування як одного с ключових інструментів стратегічного планування в умовах невизначеності. Сценарний аналіз проектних ризиків до-зволяє врахувати навіть самі малоймовірні, але сильно ризикові кризові ситуації, генеруючи очікувані грошові потоки проекту з урахуванням різних сценаріїв. Метою роботи є розробка економіко-математичної моделі, призначеної для моделювання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства в умовах ризику економічної невизначеності. Новизною роботи є створення інвестиційно-інноваційної моделі, що використовує метод динамічного моделю-вання, з послідовним прийняттям рішень, на кожному етапі, з використанням функціональ-них рівнянь. Головним результатом статті є розробка економіко-математичної моделі, що призначена для формування оптимального розподілу інвестиційних коштів української IT компанії (ТОВ «ЗПОКЕН»), між інноваційними проектами для зниження рівня фінансового ризику і ефективного використання обмежених інвестиційних ресурсів підприємства в умо-вах невизначеності. Розроблена модель дає можливість ефективно управляти інвестиціями для розвитку сучасних підприємств з інноваційним напрямком розвитку. Оптимізація інвестиційного процесу за допомогою математичних методів дозволяє скоротити ресурсні ви-трати підприємства.uk
dc.identifier.citationЛюльков, М. М. Моделювання інвестиційно-інноваційної діяльності пі-дприємства в умовах невизначеності / Люльков М. М., Цеслів О. В. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – Електронні текстові дані (1 файл: 466.19 Кбайт). – 2021. – Вип. 15. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.orcid0000-0001-8780-8798uk
dc.identifier.orcid0000-0002-8190-2502uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/52806
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceАктуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених, 2021, Вип. 15uk
dc.subjectекономіко-математичне моделюванняuk
dc.subjectінвестиційно-інноваційна діяльністьuk
dc.subjectзадачі оптимізаціїuk
dc.subjectефективне використання ресурсівuk
dc.subjectоптимальний розподіл інвестиційuk
dc.subjectфінансовий ризик підприємстваuk
dc.subjectінвестування в умовах невизначеностіuk
dc.subjectреінвестування проміжних грошових потоківuk
dc.subjecteconomic and mathematical modelinguk
dc.subjectinvestment and innovation activitiesuk
dc.subjectoptimization problemsuk
dc.subjectefficient use of resourcesuk
dc.subjectoptimal distribution of investmentsuk
dc.subjectfinancial risk of the enterpriseuk
dc.subjectinvesting in conditions of uncertaintyuk
dc.subjectreinvestment of intermediate cash flowsuk
dc.subject.udc330.46uk
dc.titleМоделювання інвестиційно-інноваційної діяльності пі-дприємства в умовах невизначеностіuk
dc.title.alternativeModeling of investment-innovation activity of enterprises in conditions of uncertaintyuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
APEU2021-15_4-02.pdf
Розмір:
466.19 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Актуальні проблеми економіки та управління: збірник наукових праць молодих вчених, Вип. 15