Розробка методології системного аналізу, моделювання та оцінювання фінансових ризиків

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Івановичuk
dc.contributor.advisorBidyuk, P. I.en
dc.contributor.advisorБидюк, Петр Ивановичru
dc.contributor.facultyННК «ІПСА»uk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»uk
dc.date.accessioned2018-01-15T13:43:48Z
dc.date.available2018-01-15T13:43:48Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractenThe method of risk assessment was proposed for analysis the financial processes using the principles of systems analysis. Developed original approach includes following steps: (1) the assessment of the financial state, efficiency and business activity the analyzed subject; (2) the analysis of input data for identification structure and parameters uncertainties; (3) building the mathematical models for assessment the current and forecasting future states for risks calculation of the subject under study; (4) creating the set of candidates-scenarios of process and choosing the optimum decision. New methods for approximating loss function were developed to solve the described task. Those methods take into account nonlinear properties of the input data for the process. The methods for assessing possible losses based on the VaR methodology and its modifications were realized as a software application using contemporary environments SAS Base, SAS IML and SAS / SQL. The information technology uses contemporary principles of building cross-platform information system that enables to implement the proposed system analysis method, implemented methods, approaches and mathematical models in other information systems. Selected statistics for performing computational experiments, which aimed for analyzing the types of probability distributions, identification patterns of selected processes and effects caused by domestic financial institutions and features of random external influences. The method for assembling the forecasting results of losses obtained by various modeling techniques. The method is based on the application of a weighted combination of assessments and optimization approach that provides optimal computing weights. The proposed methods were applied for the analysis of real financial statistical data. The positive results of the numerical experiment were obtained. The estimation of possible losses corresponds to the actual financial data.uk
dc.description.abstractruПредложена методика оценки риска с использованием принципов системного анализа для финансовых процессов. Предложен оригинальный подход состоит из следующих этапов: (1) оценка финансового состояния, финансовых результатов деятельности, эффективности и деловой активности субъекта анализа; (2) анализ исходных данных с целью определения типов неопределенностей по структуре и параметрам; (3) построение математической модели оценки текущего и перспективного состояний субъекта, для определения рисков; (4) создание наборов кандидатов-сценариев развития процесса и выбор оптимального. При этом используется новый метод аппроксимации функции потерь, позволяет учитывать нелинейные свойства входных данных процесса. Реализован пакет прикладных программ, в средах SAS Base, SAS IML и SAS / SQL, в которых использованы методы оценки возможных потерь по методике VaR и ее модификациями. Информационная технология реализована в виде пакета прикладных программ на основе использования современных кроссплатформенных принципов построения информационных систем, дает возможность имплементировать предложенную методику системного анализа, реализованные методы, подходы и математические модели в других информационных системах обработки данных. Выбраны статистические данные для выполнения вычислительных экспериментов, направленных на анализ типов распределений вероятностей, выявление закономерностей развития выбранных процессов и эффектов, обусловленных внутренними особенностями финансовых организаций и внешними случайными воздействиями. Создана методика комбинирования результатов прогнозирования потерь, полученных с помощью различных методов моделирования. Методика основывается на применение методов взвешенного комбинирования оценок и оптимизационного подхода, который обеспечивает вычисление оптимальных весовых коэффициентов. Полученные положительные численные результаты использования предложенной методики, которая была применена к анализу фактических финансовых данных. Найденные оценки возможных потерь согласуются с фактическими данными финансового предприятия.uk
dc.description.abstractukЗапропоновано методику оцінювання ризику із використанням принципів системного аналізу для фінансових процесів. Запропонований оригінальний підхід складається з наступних етапів: (1) оцінка фінансового стану, фінансових результатів діяльності, ефективності та ділової активності суб’єкта аналізу; (2) аналіз вхідних даних з метою визначення типів невизначеностей за структурою та параметрами; (3) побудова математичної моделі оцінювання поточного і перспективного станів суб'єкта, для визначення ризиків; (4) створення наборів кандидатів-сценаріїв розвитку процесу та вибір оптимального. При цьому використовується новий метод апроксимації функції втрат, що дозволяє враховувати нелінійні властивості вхідних даних процесу. Реалізований пакет прикладних програм, в середовищах SAS Base, SAS IML та SAS / SQL, в яких використано методи оцінювання можливих втрат за методикою VaR та її модифікаціями. Інформаційна технологія реалізована у вигляді пакету прикладних програм на основі використання сучасних кросплатформених принципів побудови інформаційних систем, що надає можливість імплементувати запропоновану методику системного аналізу, реалізовані методи, підходи та математичні моделі в інших інформаційних системах обробки даних. Вибрано статистичні дані для виконання обчислювальних експериментів, спрямованих на аналіз типів розподілів ймовірностей, виявлення закономірностей розвитку вибраних процесів та ефектів, зумовлених внутрішніми особливостями фінансових організацій та зовнішніми випадковими впливами. Створено методику комбінування результатів прогнозування втрат, отриманих за допомогою різних методів моделювання. Методика ґрунтується на застосування методів зваженого комбінування оцінок та оптимізаційного підходу, який забезпечує обчислення оптимальних вагових коефіцієнтів. Отримані позитивні чисельні результати використання запропонованої методики, що була застосована до аналізу фактичних фінансових даних. Знайдені оцінки можливих втрат узгоджуються з фактичними даними фінансового підприємства.uk
dc.format.page9 с.uk
dc.identifier.govdoc0115U000356
dc.identifier.other2813
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/21566
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectсистема підтримки прийняття рішеньuk
dc.subjectінтелектуальний аналіз данихuk
dc.subjectсценарійuk
dc.subjectплануванняuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.subjectризикuk
dc.subjectскорінгuk
dc.subjectімовірнісне моделюванняuk
dc.subjectбайєсівський підхідuk
dc.subjectмодель Урясєва і Рокафелараuk
dc.titleРозробка методології системного аналізу, моделювання та оцінювання фінансових ризиківuk
dc.title.alternativeDevelopment the system analysis methodology for modeling and assessment of financial risksuk
dc.title.alternativeРазработка методологии системного анализа, моделирования и оценивания финансовых рисковuk
dc.typeTechnical Reportuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2016_2813 .pdf
Розмір:
633.52 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.74 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Анотовані описи завершених науково-дослідних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського