Метод адаптивного прогнозування максимальних умовних дисперсій співвідношень вихідних координат процесу з різнотемповою дискретизацією

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorРоманенко, В. Д.
dc.contributor.authorМілявський, Ю. Л.
dc.date.accessioned2020-10-16T09:59:47Z
dc.date.available2020-10-16T09:59:47Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractenThe paper proposes the concept of maximal conditional sample variance of ratio’s discrepancy. We consider the GARCH model design method for forecasting these variances in case of multivariate heteroskedastic processes with a small sample period for input disturbances and a large period for outputs. The dynamics of processes in stochastic environment is described with polynomial matrix models with multirate sampling. Furthermore, the adaptive tuning of GARCH model coefficients is based on the recursive least squares method. Additionally, we provide the research results.uk
dc.description.abstractukВведено поняття максимальної умовної вибіркової дисперсії нев’язки співвідношення. Розглянуто метод синтезу моделей GARCH з метою прогнозування цих дисперсій для багатовимірних гетероскедастичних процесів при дискретизації вхідних збурень з малим періодом квантування, а вихідних координат – з великим. Динаміку процесів у стохастичному середовищі описано матрично-поліноміальними моделями з різнотемповою дискретизацією. Адаптивна настройка коефіцієнтів моделей GARCH здійснюється на основі рекурентного методу найменших квадратів. Наведено результати експериментальних досліджень.uk
dc.format.pagerangeС. 59-64uk
dc.identifier.citationРоманенко, В. Д. Метод адаптивного прогнозування максимальних умовних дисперсій співвідношень вихідних координат процесу з різнотемповою дискретизацією / В. Д. Романенко, Ю. Л. Мілявський // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2011. – №5(79). – С. 59-64. – Бібліогр.: 8 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/36813
dc.language.isoukuk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceНаукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал, 2011, № 5(79)uk
dc.titleМетод адаптивного прогнозування максимальних умовних дисперсій співвідношень вихідних координат процесу з різнотемповою дискретизацієюuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2011-5-9.pdf
Розмір:
225.68 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.06 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 5(79)