О некоторых статистиках фрактального броуновского движения

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorБондаренко, В. Г.
dc.date.accessioned2022-04-25T14:21:53Z
dc.date.available2022-04-25T14:21:53Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractenFractional Brownian motion as a method for estimating the parameters of a stochastic process by variance and one-step increment covariance is proposed and substantiated. The root-mean-square consistency of the constructed estimates has been proven. The obtained results complement and generalize the consequences of limit theorems for fractional Brownian motion, that have been proved in the number of articles. The necessity to estimate the variance is caused by the absence of a base unit of time and the estimation of the covariance allows one to determine the Hurst exponent. The established results let the known limit theorems to be used to construct goodness-of-fit criteria for the hypothesis “the observed time series is a transformation of fractional Brownian motion” and to estimate the error of optimal forecasting for time series.uk
dc.format.pageС. 131-138uk
dc.identifier.citationБондаренко, В. Г. О некоторых статистиках фрактального броуновского движения / В. Г. Бондаренко // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2021. – № 1. – С. 131-138. – Бібліогр.: 11 назв.
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2021.1.11
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/46995
dc.language.isoruuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceСистемні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал, № 1uk
dc.subjectfractional Brownian motionuk
dc.subjectparameter estimationuk
dc.subjectstatistical hypothesis testinguk
dc.subject.udc519.2uk
dc.titleО некоторых статистиках фрактального броуновского движенияuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2021_1_131-138.pdf
Розмір:
282.35 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Системні дослідження та інформаційні технології: міжнародний науково-технічний журнал, № 1