Моделювання торгових сигналів на основі аналізу фінансових часових рядів за допомогою мереж Колмогорова-Арнольда

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorДеркач, А. С.
dc.contributor.authorШаповал, Н. В.
dc.date.accessioned2026-01-06T14:04:41Z
dc.date.available2026-01-06T14:04:41Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractПрогнозування фінансових часових рядів, зокрема на ринках криптовалют, є складним завданням через високу волатильність, нестаціонарність даних та значний рівень шуму. Мета цього дослідження полягає у розробці адаптивної системи торгових сигналів на основі новітньої архітектури нейронних мереж Колмогорова-Арнольда для підвищення стійкості стратегій та забезпечення їх інтерпретованості. У ході роботи було проведено порівняльний аналіз ефективності KAN з класичними нейромережами MLP та базовими ринковими стратегіями. Її наукова новизна полягає у використанні навчальних сплайнових функцій активації для виявлення прихованих нелінійних залежностей та проведенні символьної дистиляції моделі, що дозволило отримати прозорі аналітичні формули прийняття рішень. Результати підтверджують перевагу методу у співвідношенні ризик/прибуток.
dc.format.pagerangeС. 92-98
dc.identifier.citationДеркач, А. С. Моделювання торгових сигналів на основі аналізу фінансових часових рядів за допомогою мереж Колмогорова-Арнольда / Деркач А. С., Шаповал Н. В. // Системні науки та інформатика : збірка доповідей ІV науково-практичної конференції, [Київ], 1–5 грудня 2025 р. / Навчально-науковий Інститут прикладного системного аналізу КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ, 2025. – С. 92-98.
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/77890
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.relation.ispartofСистемні науки та інформатика : збірка доповідей ІV науково-практичної конференції, 1–5 грудня 2025 року, м. Київ, Україна
dc.subjectмережі Колмогорова-Арнольда
dc.subjectфінансові часові ряди
dc.subjectалгоритмічна торгівля
dc.subjectсимвольна регресія
dc.subjectуправління ризиками
dc.subjectволатильність
dc.titleМоделювання торгових сигналів на основі аналізу фінансових часових рядів за допомогою мереж Колмогорова-Арнольда
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
sni2025_P-92-98.pdf
Розмір:
1.14 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Системні науки та інформатика (4 ; Київ ; 2025)