Критерій усунення однопараметричної модельної невизначеності з принципом гарантовано мінімальних абсолютних втрат і середнім арифметичним

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorРоманюк, В. В.
dc.date.accessioned2020-10-26T10:40:28Z
dc.date.available2020-10-26T10:40:28Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractenThere is stated a problem of generation and removal of model uncertainty regarding a single parameter of the being investigated object, which is described with more than one mathematical model. Using the arithmetic mean in removing such single-parameter model uncertainty is compared to the principle of assuredly minimal absolute lacks on the base of the corresponding antagonistic game with symmetric matrix. It has been shown that for the second player optimal strategy, whose support contains equiprobable pure strategies of selecting minimal and maximal values of the being investigated parameter, the corresponding evaluation of the model is not worse than the same evaluation as the arithmetic mean over fixed model values. It is pointed that the nonstrict problem of single-parameter model uncertainty elimination may be solved with the arithmetic mean or principle of assuredly minimal absolute lacks, depending on where minimum of deviate of the being investigated parameter value estimation from its real value is going to be reached. For the strict problem of single-parameter model uncertainty elimination there is suggested to apply all the fixed model values with a probabilistic distribution, being the nearest to the equiprobable distribution within the set of the second player optimal strategies.uk
dc.description.abstractruФормулируется проблема порождения и устранения модельной неопределенности относительно одного параметра исследуемого объекта, который описывается более чем одной математической моделью. Использование среднего арифметического в устранении такой однопараметрической модельной неопределенности сравнивается с принципом гарантировано минимальных абсолютных потерь на основе соответствующей антагонистической игры с симметричной матрицей. Показано, что для оптимальной стратегии второго игрока, в спектр которой входят равновероятные чистые стратегии избрания минимального и максимального значений исследуемого параметра, соответствующая оценка модели является не худшей, чем та самая оценка как среднее арифметическое зафиксированных модельных значений. Отмечается, что нестрогая задача устранения однопа раметрической модельной неопределенности может быть решена с помощью среднего арифметического или принципа гарантировано минимальных абсолютных потерь в зависимости от того, где будет достигаться минимум отклонения оценки значения исследуемого параметра от его действительного значения. Для строгой задачи устранения однопараметрической модельной неопределенности предлагается использование всех зафиксированных модельных значений с вероятностным распределением, являющимся ближайшим к равновероятному распределению в пределах множества оптимальных стратегий второго игрока.uk
dc.description.abstractukФормулюється проблема породження й усунення модельної невизначеності щодо одного параметра досліджуваного об’єкта, який описується більш ніж однією математичною моделлю. Використання середнього арифметичного в усуванні такої однопараметричної модельної невизначеності порівнюється з принципом гарантовано мінімальних абсолютних втрат на основі відповідної антагоністичної гри з симетричною матрицею. Показано, що для оптимальної стратегії другого гравця, до спектра якої входять рівноімовірні чисті стратегії вибору мінімального і максимального значень досліджуваного параметра, відповідна оцінка моделі є не гіршою, ніж та сама оцінка як середнє арифметичне зафіксованих модельних значень. Зазначається, що нестрога задача усунення однопараметричної модельної невизначеності може бути розв’язана за допомогою середнього арифметичного або принципу гарантовано мінімальних абсолютних втрат залежно від того, де досягатиметься мінімум відхилення оцінки значення досліджуваного параметра від його дійсного значення. Для строгої задачі усунення однопараметричної модельної невизначеності пропонується використання всіх зафіксованих модельних значень з імовірнісним розподілом, який є найближчим до рівноімовірного розподілу в межах множини оптимальних стратегій другого гравця.uk
dc.format.pagerangeС. 75–80uk
dc.identifier.citationРоманюк, В. В. Критерій усунення однопараметричної модельної невизначеності з принципом гарантовано мінімальних абсолютних втрат і середнім арифметичним / В. В. Романюк // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2012. – № 5(85). – С. 75–80. – Бібліогр.: 13 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/36956
dc.language.isoukuk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceНаукові вісті НТУУ «КПІ»: міжнародний науково-технічний журнал, № 5(85)uk
dc.subject.udc519.832.3+519.711.2uk
dc.titleКритерій усунення однопараметричної модельної невизначеності з принципом гарантовано мінімальних абсолютних втрат і середнім арифметичнимuk
dc.title.alternativeCriterion of Eliminating Single-Parameter Model Uncertainty with Principle of Assuredly Minimal Absolute Lacks and Arithmetic Meanuk
dc.title.alternativeКритерий устранения однопараметрической модельной неопределенности с принципом гарантировано минимальных абсолютных потерь и средним арифметическимuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2012-5-17.pdf
Розмір:
211.06 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Наукові вісті НТУУ «КПІ»: міжнародний науково-технічний журнал, № 5(85)