Прийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу гривня/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorРоманенко, В. Д.
dc.contributor.authorРеутов, О. А.
dc.date.accessioned2020-10-28T12:03:29Z
dc.date.available2020-10-28T12:03:29Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractenThe present paper describes the development of the model structure of the hryvnia/dollar in the ARMAX form. The model inputs are seven factors and one control, which are measured at different time intervals. This allows us considering the model with multirate sampling, where the output coordinate and control are measured every ten days, and the factors in their turn have three time rates: every ten days, monthly and quarterly. Based on this model, we propose and test the approach to the optimal decision based on the optimality decision-making in the form of the generalized variance. To simplify its usage, we derive an equation for determining the optimal solution based on the proposed optimality criterion. Relying on historical data, we analyze the reduction of the generalized variance for the historical horizon of testing in general, which suggests the possibility of managing the exchange rate hryvnia/dollar and reducing the fluctuations of the output coordinate.uk
dc.description.abstractukРозроблено структуру моделі курсу гривня/долар у формі ARMAX. На вхід моделі подається сім збурень і одне управління, які вимірюються в різні часові інтервали. Розглянуто різнотемпову модель, де вихідна координата й управління вимірюються подекадно, а збурення мають три темпи дискретизації: подекадно, щомісячно і щоквартально. На основі цієї моделі запропоновано і протестовано підхід до прийняття оптимального рішення на основі критерію прийняття оптимального рішення у вигляді узагальненої дисперсії. Для простоти використання із запропонованого критерію оптимальності виведено рівняння для визначення оптимального рішення. Проведений аналіз історичних даних виявив зменшення узагальненої дисперсії на всьому історичному проміжку тестування, що свідчить про можливість управління курсом гривня/долар і зменшення коливання вихідної величини.uk
dc.format.pagerangeС. 67-73uk
dc.identifier.citationРоманенко, В. Д. Прийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу гривня/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією / В. Д. Романенко, О. А. Реутов // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2011. – №6(80). – С. 67-73. – Бібліогр.: 10 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/37025
dc.language.isoukuk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceНаукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал, 2011, № 6(80)uk
dc.titleПрийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу гривня/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацієюuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2011-6-9.pdf
Розмір:
288.32 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 6(80)