Оцінки для моментів екстремальних значень випадкового процесу із суперадитивною моментною функцією

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorГрозян, Тетяна Михайлівна
dc.contributor.authorGrozian, Tetiana M.
dc.contributor.authorГрозян, Т. М.
dc.date.accessioned2014-12-15T17:14:19Z
dc.date.available2014-12-15T17:14:19Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractenThis paper considers the stochastic process with superadditive moment function. The aim is to generalize the results of R. Serfling, which he received for a sequence of random variables with superadditive moment function. We have obtained the estimation for moments of supremum of a random process with the appropriate bounds for moments of this random process. We make no assumptions about the structure of the dependence of increments of a random process, but only the estimation for moments of random process. The estimates for supremum of the stochastic process with orthogonal increments and quasi-stationary process were obtained as a consequence of the main theorem. Also estimates for such random processes were considered under given estimates for moments. The technique of proof relies on the classical method of binary partitions that have been developed for orthogonal series and generalized to quasi-stationary sequences of random variables by R. Serfling. It should be mentioned, that unlike the case of random variables there appears a certain constant in the estimation of stochastic processes, but it has no significant impact on further research.uk
dc.description.abstractruВ статье рассматривается случайный процесс с супераддитивной моментной функцией. Целью работы является обобщение результатов Р. Серфлинга, которые он получил для последовательности случайных величин с супераддитивной моментной функцией. В статье получена оценка сверху для моментов супремума случайного процесса при наличии соответствующих моментов этих приращений, при этом не делается предположений о структуре зависимости приращений случайного процесса, кроме оценки для соответствующих моментов случайного процесса. Как следствие из основной теоремы были получены оценки сверху для супремума случайного процесса с ортогональными приращениями и квазистационарного процесса. Также были рассмотрены оценки сверху для этих случайных процессов при заданных конкретных оценках их моментов. Методика доказательства опирается на классический метод двоичных разбиений, разработанный для ортогональных рядов и обобщенный на случай квазистационарных последовательностей случайных величин Р. Серфлингом. Отметим, что, в отличие от случайных величин, при исследовании случайных процессов в оценке появляется определенная константа, но она не имеет существенного влияния на дальнейшие исследования.uk
dc.description.abstractukУ статті розглядається випадковий процес із суперадитивною моментною функцією. Метою роботи є узагальнення результатів Р. Серфлінга, які він отримав для послідовності випадкових величин із суперадитивною моментною функцією. В статті отримано оцінку зверху для моментів супремуму випадкового процесу за наявності відповідних моментів безпосередньо випадкового процесу, при цьому не робиться припущень щодо структури залежності приростів випадкового процесу, крім оцінки для відповідних моментів цього процесу. Як наслідок з основної теореми було отримано оцінки зверху для супремуму випадкового процесу з ортогональними приростами та квазістаціонарного процесу. Також було розглянуто оцінки зверху для цих випадкових процесів при заданих конкретних оцінках їх моментів. Методика доведення опирається на класичний метод двійкових розбиттів, який було розроблено для ортогональних рядів та узагальнено на випадок квазістаціонарних послідовностей випадкових величин Р. Серфлінгом. Зауважимо, що, на відміну від випадкових величин, при дослідженні випадкових процесів в оцінці з’являється певна константа, але вона не має суттєвого впливу на подальші дослідження.uk
dc.format.pagerangeС. 31-35uk
dc.identifier.citationГрозян Т. М. Оцінки для моментів екстремальних значень випадкового процесу із суперадитивною моментною функцією / Т. М. Грозян // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2014. – № 4(96). – С. 31–35. – Бібліогр.: 10 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/9831
dc.language.isoukuk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameНаукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журналuk
dc.status.pubpublisheduk
dc.subjectмаксимальні оцінкиuk
dc.subjectсуперадитивна моментна функціяuk
dc.subjectпроцес з ортогональними приростамиuk
dc.subjectквазістаціонарний процесuk
dc.subjectmaximum estimatesen
dc.subjectsuperadditive moment functionen
dc.subjectthe process with orthogonal incrementsen
dc.subjectquasi-stationary processen
dc.subjectмаксимальные оценкиru
dc.subjectсупераддитивная моментная функцияru
dc.subjectпроцесс с ортогональными приращениямиru
dc.subjectквазистационарный процессru
dc.subject.udc519.21uk
dc.titleОцінки для моментів екстремальних значень випадкового процесу із суперадитивною моментною функцієюuk
dc.title.alternativeEstimates for Moments of Extreme Values of the Random Process with Superadditive Moment Functionuk
dc.title.alternativeОценки для моментов экстремальных значений случайного процесса с супераддитивной моментной функциейuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
06_grozian_tм_estimates_for_moments.pdf
Розмір:
188.52 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 4(96)