Системна інженерія проектів інформатизації фінансово-інвестиційної діяльності та прогнозування ризику банкрутства організаційних систем

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorМолчанов, О. А.
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"uk
dc.date.accessioned2014-08-21T12:54:37Z
dc.date.available2014-08-21T12:54:37Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractЗвіт про НДР стор. 274, рис. 78, табл. 35, 272 посилання В роботі представлено рішення актуального науково-практичного завдання системного моделювання задач портфельного інвестування на основі методології системного аналізу та фінансової інженерії. Проведено аналіз сутностей задач портфельного інвестування та визначені математичні моделі їх реалізації. Встановлено статистичні властивості українського ринку цінних паперів, що визначають необхідність розробки нових методів та моделей фінансової математики. Розроблена модель оптимізації інвестиційного портфеля, що враховує зміну розподілів доходностей в часі і не вимагає припущення виду статисти- чного розподілу доходностей. Запропонована модель оцінки вартості похідних інансових інструментів — модель випадкового середнього та мультифрактальної волатильності, що дозволяє підвищити точність оцінювання вартості похідних фінансових інструментів шляхом моделювання волатильності мультифрактальним випадковим процесом. Запропонований метод моделювання множини залежних випадкових величин — непараметричний метод Монте-Карло, що знімає обмеження обов'язкового вибору розподілу випадкових величин до початку симуляції. Розроблені моделі та метод покладені в основу реалізації моделі уніфікованої системи портфельного інвестування. Модель дає можливість інвестиційним компаніям, використовуючи окремі реалізації компонентів, створити власні системи, які автоматизують саме їх вид діяльності на фінансовому ринку В роботі розглянуті методи оцінки фінансового стану підприємств в умовах неповноти та невизначеності інформації, що є властивим для перехідної економіки України. Зроблено загальний огляд всіх створених моделей. Побудовано 4 найперспективніші моделі та проведена їх оцінка і порівняльний аналіз. Отримані результати можуть бути використані при проведенні оцінки ризику банкрутства підприємств. Також наведені приклади багатьох інших сучасних як математичних так і не математичних методик оцінки фінансового стану.
dc.format.page274 л.uk
dc.identifierКВНТД I.1 01.05.02
dc.identifierД/б №2524-п
dc.identifier.citationСистемна інженерія проектів інформатизації фінансово-інвестиційної діяльності та прогнозування ризику банкрутства організаційних систем : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. О. А. Молчанов. - К., 2013. - 274 л. + CD-ROM. - Д/б №2524-пuk
dc.identifier.govdoc0112U003147
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/8426
dc.language.isoukuk
dc.publisherНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.rightsЗвіт захищений авторським правом. Переглянути його можливо з цього джерела з будь-якою метою, але копіювання та розповсюдження в будь-якому форматі забороняється без письмового дозволу.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.subjectмоделюванняuk
dc.subjectфінансова інженеріяuk
dc.subjectоптимізація інвестиційного портфеляuk
dc.subjectоцінка вартості похідних фінансових інструментівuk
dc.subjectоцінювання ризиків фінансових інструментівuk
dc.subjectпрогнозування банкрутстваuk
dc.subjectдискримінантний аналізuk
dc.subjectнечітка логікаuk
dc.subjectнечіткий контролерuk
dc.subjectнечітка нейронна мережаuk
dc.subject.udc681.513uk
dc.titleСистемна інженерія проектів інформатизації фінансово-інвестиційної діяльності та прогнозування ризику банкрутства організаційних системuk
dc.typeTechnical Reportuk
thesis.degree.level-uk

Файли

Зібрання

Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)