Посилений закон великих чисел для розв'язків неавтономних стохастичних диференціальних рівнянь

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorКлесов, О. І.
dc.contributor.authorСіренька, І. I.
dc.contributor.authorТимошенко, О. А.
dc.contributor.authorKlesov, Oleg I.
dc.contributor.authorSirenka, Ilona I.
dc.contributor.authorTymoshenko, Olena A.
dc.contributor.authorКлесов, О. И.
dc.contributor.authorСиренька, И. И.
dc.contributor.authorТимошенко, Е. А.
dc.date.accessioned2018-12-12T15:47:36Z
dc.date.available2018-12-12T15:47:36Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractenBackground. Asymptotic behavior at infinity of non-autonomous stochastic differential equation solutions is studied in the paper. Objective. The aim of the work is to find sufficient conditions for the strong law of large numbers for a random process which is a solution of non-autonomous stochastic differential equation. Methods. Basic results of the theory of stochastic differential equations related to stochastic integrals estimation. Results. Sufficient conditions for almost sure convergence to zero of normalized term related to diffusion of non-autonomous stochastic differential equation are obtained. Conclusions. Results of the paper can be used for further research on the asymptotic behavior of stochastic differential equation solutions, finding the stability condition of stochastic differential equation solution and ergodic type problems also.uk
dc.description.abstractruПроблематика. В статье рассматривается предельное поведение на бесконечности решений неавтономных стохастичес­ких дифференциальных уравнений. Цель исследования. Цель работы заключается в нахождении условий, при которых устанавливается усиленный закон больших чисел для случайного процесса, который является решением неавтономного стохастического дифференциального уравнения. Методика реализации. Применены базовые результаты теории стохастических дифференциальных уравнений относительно оценки стохастических интегралов. Результаты исследования. Получены достаточные условия сходимости почти наверное к нулю нормированного слагаемого, отвечающего за диффузию в неавтономном стохастическом дифференциальном уравнении. Выводы. Полученные результаты можно использовать для исследования асимптотического поведения решений стохастических дифференциальных уравнений и установления условий устойчивости решений стохастических дифференциальных уравнений, а также к задачам эргодического типа.uk
dc.description.abstractukПроблематика. У статті розглядається гранична поведінка на нескінченності розв'язків неавтономних стохастичних диференціальних рівнянь. Мета дослідження. Мета роботи полягає у наведенні умов, за яких встановлюється посилений закон великих чисел для випадкового процесу, що є розв'язком неавтономного стохастичного диференціального рівняння. Методика реалізації. Застосовано базові результати теорії стохастичних диференціальних рівнянь щодо оцінки стохастичних інтегралів. Результати дослідження. Отримано достатні умови збіжності майже напевно до нуля нормованого доданка, що відповідає за дифузію в неавтономному стохастичному диференціальному рівнянні. Висновки. Одержані результати можна використовувати для дослідження асимптотичної поведінки розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь і встановлення умов стійкості розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь, а також до задач ергодичного типу.uk
dc.format.pagerangeС. 61–65uk
dc.identifier.citationКлесов, О. І. Посилений закон великих чисел для розв'язків неавтономних стохастичних диференціальних рівнянь / О. І. Клесов, І. I. Сіренька, О. А. Тимошенко // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2017. – № 4(114). – С. 61–65. – Бібліогр.: 6 назв.uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/1810-0546.2017.4.106506
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/25374
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceНаукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал, 2017, № 4(114)uk
dc.subjectпосилений закон великих чиселuk
dc.subjectстохастичне диференціальне рівнянняuk
dc.subjectвінерівський процесuk
dc.subjectасимптотична поведінкаuk
dc.subjectStrong law of large numbersuk
dc.subjectStochastic differential equationuk
dc.subjectWiener processuk
dc.subjectAsymptotic behavioruk
dc.subjectусиленный закон больших чиселuk
dc.subjectстохастическое дифференциальное уравнениеuk
dc.subjectвинеровский процессuk
dc.subjectасимптотическое поведениеuk
dc.subject.udc519.21uk
dc.titleПосилений закон великих чисел для розв'язків неавтономних стохастичних диференціальних рівняньuk
dc.title.alternativeStrong Law of Large Numbers for Solutions of Non-Autonomous Stochastic Differential Equationsuk
dc.title.alternativeУсиленный закон больших чисел для решений неавтономных стохастических дифференциальных уравненийuk
dc.typeArticleuk

Файли

Зібрання

Наукові вісті НТУУ «КПІ»: міжнародний науково-технічний журнал, № 4(114)