Економіко-математичне моделювання прибутковості інвестиційного портфелю

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorСинько, Н. С.
dc.contributor.authorДунаєва, Т. А.
dc.date.accessioned2018-03-23T08:19:08Z
dc.date.available2018-03-23T08:19:08Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractenUsually one-criterion optimization models are used when analyzing investment portfolio profitability. They are intended to increase the profitability or portfolio, or reduce the risk attributable to each of its components. Markowitz and Sharpe modes are best-known of such kind modeling methods. But terms of maximum profitability are not always enough to form an effective investment portfolio; especially in the conditions of the Ukrainian economy such criterion should be supplemented by an indicator, which will express the stability and strength of the portfolio. Taxonomic index investment attractiveness allows to create a portfolio with securities of stronger economic entities, which in turn will make it more secure and stable from an investment point of view. An important step in the simulation is designing characteristics, which will be compared in this index. They must meet certain requirements, in particular, be compatible and comparable. As such characteristics, financial statements line indicators may be taken (the amount of debt Bad debts, assets, etc.), or they can be calculated basing on these indicators (eg profitability).uk
dc.description.abstractruОбычно при анализе доходности инвестиционного портфеля используют однокритериальные оптимизационные модели, которые призваны или увеличить доходность портфеля, или уменьшить риск, приходящийся на каждую его составляющую. Самыми известными методами моделирования такого рода выступают модель Марковица и модель Шарпа. Но часто условия максимальной доходности недостаточно для формирования эффективного инвестиционного портфеля; тем более в условиях украинской экономики ее следует дополнить показателем, который будет выражать стабильность и силу портфля. Таксономический показатель привлекательности инвестиций позволяет сформировать портфель из ценных бумаг более сильных субъектов экономических отношений, что в свою очередь сделает его более безопасным и стабильным с инвестиционной точки зрения. Важным этапом моделирования выступает определение характеристик, по которым будет проводиться сравнение. Они должны удовлетворять определенные требования, в частности, быть сопоставимыми и сравнимыми. Такими характеристиками могут выступать показатели финансовой отчетности (объем задолженности, безнадежная задолженность, стоимость активов и т.п.) или вычисленные на их основе показатели (например, рентабельность).uk
dc.description.abstractukЗазвичай при аналізі прибутковості інвестиційного портфелю використовують однокритеріальні оптимізаційні моделі, які покликані або збільшити прибутковість портфелю, або зменшити ризик, що припадає на кожну його складову. Найвідомішими методами моделювання такого роду виступають модель Марковіца та модель Шарпа. Але часто умови максимальної прибутковості недостатньо для формування ефективного інвестиційного портфелю; тим більше в умовах української економіки її варто доповнити показником, який виражатиме стабільність та силу портфелю. Таксономічний показник привабливості інвестицій дозволяє сформувати портфель з цінних паперів більш сильних суб’єктів економічних відносин, що у свою чергу зробить його більш безпечним та стабільним з інвестиційної точки зору. Важливим етапом моделювання виступає визначення характеристик, за якими проводитиметься порівняння. Вони мають задовольняти певні вимоги, зокрема, бути співставними та порівнюваними. Такими характеристиками можуть виступати показники фінансової звітності (обсяг заборгованості, безнадійна заборгованість, вартість активів тощо) або обчислені на їх основі показники (наприклад, рентабельність).uk
dc.identifier.citationСинько Н. С. Економіко-математичне моделювання прибутковості інвестиційного портфелю [Електронний ресурс] / Синько Н. С., Дунаєва Т. А. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – Електронні текстові дані (1 файл: 446 Кбайт). – 2016. – Вип. 10. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/22512
dc.language.isoukuk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceАктуальні проблеми економіки та управління: збірник наукових праць молодих вчених, Вип. 10uk
dc.subjectпортфель цінних паперівuk
dc.subjectризикuk
dc.subjectприбутковістьuk
dc.subjectекономіко-математичне моделюванняuk
dc.subjectportfoliouk
dc.subjectriskuk
dc.subjectprofitabilityuk
dc.subjecteconomic modelinguk
dc.subjectпортфель ценных бумагuk
dc.subjectрискuk
dc.subjectдоходностьuk
dc.subjectэкономико-математическое моделированиеuk
dc.subject.udc519.86uk
dc.titleЕкономіко-математичне моделювання прибутковості інвестиційного портфелюuk
dc.title.alternativeEconomic modeling of profitability investment portfoliouk
dc.title.alternativeЭкономико-математическое моделирование прибыльности инвестиционного портфеляuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
5_5_Synko.pdf
Розмір:
445.88 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.74 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Актуальні проблеми економіки та управління: збірник наукових праць молодих вчених, Вип. 10