Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorГаращенко, Ф. Г.
dc.contributor.authorКулян, В. Р.
dc.contributor.authorЮнькова, О. О.
dc.date.accessioned2023-12-26T09:04:04Z
dc.date.available2023-12-26T09:04:04Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractНаукове дослідження присвячено розробленню нових та застосуванню відомих методів математичного моделювання для розв’язання задачі оптимального інвестування у ризиковані цінні папери. Сформульовано нові постановки задач та побудовано методи траєкторного моделювання динаміки ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій. Для розв’язання задачі моделювання оптимальної траєкторії портфеля акцій застосовано методи оптимального керування системою, у якій параметрами керування є частки акцій різних видів у портфелі. Задачі оптимального керування динамікою інвестиційного портфеля сформульовано для критеріїв якості, один з яких використовує «програмну траєкторію» (розв’язується задача побудови оптимального за очікуваною ринковою вартістю портфеля акцій), а другий — відхилення розрахункової траєкторії від термінального значення (розглядається задача про оптимізацію побудованого портфеля інвестицій за ризикованістю). Для її розв’язання застосовано допустиму й ефективну множини портфелів. Алгоритм розв’язання задачі дозволяє динамічно враховувати інструментальні ринкові обмеження, які задаються для математичного формулювання задачі.uk
dc.description.abstractotherThis scientific research is devoted to developing the new and known application of mathematical modeling for solving the problem of optimal investment in risky securities. The objectives for new problems are formulated and trajectory modeling methods are constructed for the market value dynamics of a single share and the whole stock portfolio. While solving the problem of modeling the optimal trajectory of the portfolio of shares, methods of optimal system control were utilized in which the fractions of different kinds of shares in the portfolio were used as the control parameters. The problems for the optimal control dynamics of the investment portfolio are formulated for quality criteria, one of which uses "a soft path" and the second - a deviation from the estimated trajectory of the terminal value. Thus, the first part of the work is devoted to solving the problem of constructing the optimal expected market value of the portfolio shares. The second part deals with the problem of optimizing the portfolio based on risk. To solve it, the admissible and effective sets of investment portfolios are applied. The algorithm for solving the problem allows to dynamically take into account the instrumental market constraints that are formulated in the mathematical formulation of the problem.uk
dc.format.pagerangePp. 12-20uk
dc.identifier.citationГаращенко, Ф. Г. Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій / Ф. Г. Гаращенко, В. Р. Кулян, О. О. Юнькова // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2017. – № 3. – С. 12-20. – Бібліогр.: 4 назви.uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2017.3.02
dc.identifier.issn1681–6048
dc.identifier.orcid0000-0002-6320-4719uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/63353
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.relation.ispartofСистемні дослідження та інформаційні технології: міжнародний науково-технічний журнал, № 3uk
dc.subjectматематична модельuk
dc.subjectдопустима множинаuk
dc.subjectефективна множинаuk
dc.subjectдиверсифікація інвестиційного портфеляuk
dc.subjectmathematical modeluk
dc.subjectacceptable setuk
dc.subjectefficient setuk
dc.subjectdiversification of the investment portfoliouk
dc.subject.udc517.925.51uk
dc.titleПро двокритеріальну оптимізацію портфеля акційuk
dc.title.alternativeAbout two-criteria optimization of the stock portfoliouk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
117179-248347-1-10-20171203.pdf
Розмір:
222.9 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.01 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Системні дослідження та інформаційні технології: міжнародний науково-технічний журнал, № 3